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管理运筹学课程组 39 §3 单纯形法 (Simplex Method) 本节重点： 检验数的概念和计算 最优性判别 基变换（换入变量和换出变量的确定） 旋转变换 其中系数矩阵A=[P1，P2，…，Pn]中含有一单 位矩阵I，不妨设单位矩阵I 3.2最优性检验和解的判别 对标准型的一般线性规划问题，经过变换、迭 代，总可将线性规划约束条件中非基变量移至方 程右边，得如下形式： * * 3．1 基本思想 对于一个标准型LP问题，从一个初始基可行解出发，判断其是否为最优解，若是则结束；否则求一个与其“相邻”的、改进的基可行解。再判断这个解是否最优，若是则结束，否则再求一个“相邻”的、改进的基可行解……如此迭代下去，直到找到基最优解或判定问题无解为止。 x1 x2 0 4 Q2(4,2) Q1 Q3 Q4 4x1=16 4x2=12 x1+2x2=8 2x1+3x2=0 3 Q2 如例1，O Q1 Q2 或 O Q4 Q3 Q2 单纯形法要解决的三方面的问题： （1）如何确定初始的基可行解？ （2）如何进行解的最优性判别？ （3）如何寻找改进的基可行解？ 3．2 确定初始基可行解 定义：线性规划规范型，当线性规划标准型： Max z = CX 即为一初始可行基。令非基变量取值为零，便得到一组基可行解。 即： 其中i=1，2，…，m 是常数，故可以用 将上述表述式代入目标函数式中，整理得： 令 于是 再令 其中 称为检验数，则有 由于 检验数 表示目标函数中的价值系数 。 为对应于基B的一个基可 若 行解，对于一切 有检验数 则 为最优解。 定理5:（最优解的判别定理） 定理 6 （无穷多最优解的判别定理） 若 对应于基B的一个基可 行解，对于一切 ，有检验数 且存在某个非基变量对应的检验数 =0，则该 线性规划问题有无穷多个最优解。 无穷多最优解判别定理： 若 B的一个基可行解，且对一切的 j=m+1,...,n有 为对应于基 又存在某个非基变量的检验数 则线性规划 问题又无穷多最优解。 证明： 非基变量 新基可行解 新的目标函数值不变 换入 两个最优解 ，连线上的所有点均是最优解。 定理 7 （无界解的判别定理） 若 为对应于基B的一个基可行解， 存在某个非基变量对应的检验数 0，并且对应的 变量系数 ， 则该线性规划问题 有无界解（或无最优解）。 无界解的判别定理： 若 一个基可行解，有一个 为对应于基B的 并且对i=1,...,m有 那么线性规划问题具有无界解（无最优解）。 证明：构造新的解 + + = = = - = + + k m j n m j a b x j k m k m i i i 且 , , 1 , 0 , 0 , ) 1 ( ) 1 ( , ) 1 ( L l l l x x i=1,2,…m 验证可行性：因为 i , m , + 0 0 = l k a 将 代入到目标函数中得 无可行解的判别： 待以后将完人工变量法以后再讲。 x1 +a1,m+1’xm+1+…+a1n’xn=b1’ x2 +a2,m+1’xm+1+…+a2n’xn=b2’ …………………… xm +am,m+1’xm+1+…+amn’xn=bm’ xj≥0，j=1,2,…,n 每一个aij和bi 均带“撇” 2.换出变量的确定 在 中，令xk0 ， 而xj =0(m+1 ? j ? n，j ? k)，要保持xi ? 0 ( i=1，2，…,m)，即 必须 于是，当 为换出变量。 若所有