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ARIMA模型下的牛鞭效应与信息共享价值研究.pdf
21 6 2006 11
Vol. 21 No . 6 Statistics Information Forum Nov. , 2006
ARIMA 模型下的牛鞭效应与信息共享价值研究
朱顺泉
( , 10260)
: ARIMA( 0, 1, q)
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: F224. 0 : A : 1007- 3116( 2006) 06- 0031- 06
Lee[ 1- 2] AR ( 1)
一引 言
, :
( bullw hip effect) ,
, Lee
( ) , , Chen [ 7- 8]
( ) [ 1] AR( 1)
, , [9- 12]
[ 1- 2] IT ARIMA,
[ 1- 2] [ 3] [4] [ ]
, ,
[6]
[ 1- 2,7- 9, 10- 11]
( ARIMA)
[ 16]
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二模型假设
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: 2006- 07- 03
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