UEND和φ混合随机变量随机和的精确大偏差.pdfVIP

第54卷第3期 大 连 理 工 大 学 学 报 V0J．54， No．3 2014年5月 JournalofDalianUniversityofTechnology May 2 0 1 4 文章编号：i000—8608(2014)03—0371—06 UEND和 混合随机变量随机和的精确大偏差 华 志 强 “ ， 宋 立 新 ， 冯 敬 海 (1．大连理工大学 数学科学学院，辽宁 大连 116024； 2．内蒙古民族大学 数学学院，内蒙古 通辽 028000) 摘要 ：介绍了UEND和 混合的相依关系的随机变量，研究了具有UEND和 混合的相 依关系的随机变量的随机和的尾概率问题 ，利用一种求相依关系的随机变量的随机和的大偏 差方法，得到了具有UEND和 混合的相依关系的服从重尾分布的随机变量的随机和的渐 近尾概率的结果，将服从独立不同分布的随机变量的随机和的一致渐近结论推广到了服从不 同分布的带相依关系的随机变量的随机和的结论上． 关键词：上延拓负相依；混合；随机和；精确大偏差 中图分类号 ：O211．4 文献标识码 ：A doi：lO．7511／dllgxb2O14O3O17 O 引 言 献[33研究了独立不同分布的随机变量的随机和 的精确大偏差，而本文主要研究的是相依不同分 服从重尾分布的随机变量和的精确大偏差是 布的随机变量序列的随机和的精确大偏差． 保险业中一个重要的研究课题，其确定有利于保 险公司做出更好的决策，降低保险公司破产事件 1 预备知识 发生的可能性．设{X ，≥1)表示一个取值非负 1．1 重尾分布 的、服从不同分布的随机变量序列，其对应的分布 称随机变量 X(或它的分布 F)是重尾的，如 为 { ，≥ 1)，且有有限的均值 { ，≥1)，在保 险业 中这个随机变量序列代表索赔额．令 {N(￡)，t 果它没有指数阶矩．一个支撑在[O，oo)上的分布 ≥0)是一个 由取非负整数值的随机变量所产生 F是一致变化尾的(记为 ，若 lim lim infF(xy) 的随机过程 ，且满足对所有 的t≥0有E(N(￡))= ． ： 1 +1 一 。。 F() () o。，但当 t一 ∞ 时就有 (￡)一 oo．常令 或者 ，等价地有 {X ，≥ 1)与 {N(￡)，t≥0)是相互独立 的．记 lim lim supF(xy) ．