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正态分布均值的贝叶斯估计公式的详细推导.doc
正态分布均值的贝叶斯估计：
假设概率密度函数满足正态分布：
其中方差已知，均值未知。假设的先验概率满足正态分布，即：
现有训练样本集合，用贝叶斯估计推导待识别样本的概率密度。
根据贝叶斯估计理论，在已有训练样本集合的条件下，发生的概率密度为：
(1)
首先计算，根据贝叶斯公式：
其中与及无关，为常数，令：
另外为独立同分布样本，因此：
(2)
其中：
，
由(2)式可以看出，是的二次函数的指数函数，因此满足正态分布，令：
(3)
比较(2)式和(3)式，有：
因此：
简化符号，令：，则有：
(4)
由(4)式可以看出：
因此，当时最大似然估计与贝叶斯估计相同。
将(4)式代入(1)式：
其中：
为高斯积分，其值得大小只与有关，与，和无关。因此为正态分布：
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