贝叶斯网络模型在商业银行操作风险管理中的应用.pdfVIP

维普资讯 贝叶斯网络模型在商业银行 操作风险管理中的应用 邓 超，黄 波 (中南大学 商学院，长沙 410083) 摘 要：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 本文采用广泛应用于工学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险进行研究，尝试性地提 出了运 用这一模型管理商业银行操作风险的框架，并对其进行了评价。 关键词：操作风险 ；贝叶斯网络模型；关键风险指标 中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2007)04—0093—03 建立在对原因、实际风险或者损失事件以及相关的收益与损 1 操 ,IIE风 险 和 操 ,IIEI~I．险 管 理 失的区分之上，相关的损失也就是操作损失(图1)。由此，分 析人员可以在每一个层面分析操作风险。 尽管国际银行界已经对操作风险管理耳熟能详，但由于 操作风险概念容易混淆，且收集分析使用的数据又十分困 原因 事件 效果 例如； 例如： 例如t 难，对操作风险的管理一直没有形成系统。巴塞尔委员会根 ●内部流程 ●内部作假 ●冲销 ●人 ●外部作假 ●法律责任 据英国银行家协会 、国际掉期和衍生品交易协会 、风险管理 ●系统 ●对物质资产的破坏 ●追翥损失 协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为 “由不 示例 ‘ 完善或有问题的内部程序 、人员及系统或外部事件所造成损 有缺陷的内部流程 匕#：》对物质资产的破坏 匕二 Szz~-核销 失的风险”。 管理 测量 图l 通过原因、事件和效果分析操作风险 也有研究人员归纳了一个更为复杂的操作风险概念，它 考虑以下儿个因素：(1)这些年度的GDP、第一 、二、三产业的 选择主成分的过程中，有可能筛选掉一些经济意义明显，但 总产值的预测数据；(2)单位生产总值能源消耗水平的变化 是统计意义不明显的变量 ，而且主成分也没有明确的经济意 情况；根据 《江苏省十一五规划》要求 ，到2010年人均GDP 义。二次多项式 、三次多项式和生长模型也各有 自已的弱点 ， 要比2000年增长2倍，2006年一2010年地区GDP的平均增 相对而言，二次多项式模型中，数据序列表现得最为平缓 ，可 长率为 12．8％，单位生产总值能耗降低20％。考虑到实际情 能存在低估的现象；三次多项式中，数据序列表现得最陡，增 况，我们将预测的目标分为以下几种 ：(1)未来 5年 GDP的 加得最快，可能存在高估的现象；生长模型的值居中，比较符 平均增长率分别为 12％、12．8％、15％；(2)单位 GDP能耗降 合实际情况。但时序数据预测模型的有着共同的弱点。如不 低了20％，按照这几种情况，我们利用上面所介绍的统计模 适 地对产生数据的环境做了一致性假设，并且预期该环境 型，分别对江苏省全社会用电最进行了预测。 趋势平稳 ，不会发生较大的改变等 ，这些隐含假设显然是不 预测结果如表 5所示。