贝叶斯预测模型的评价.pdfVIP

@ ；l 叶 ； r 维普资讯 《预测 》1996年第 2期 ·预测方法研究 t 一 贝叶斯预测模型的评价 ‘ -1 煎塞启 r0tf G2l11l7 (国家统计局核算司 l00826) 摘要 ：拳文．{t出有效超前期概念 。并培 出确定它的 U ∑(△ 一△^)／~／(∑△^) (3) 叶斯方法 ；．E探讨 了检验两种不 同蓣 方法蓣洲精度 速里 △ 和 △^分剐为某特定变量的预测值和实际 宥无显著差异 的问题 经济预测工作者经常对同一资辩采用各种模型 值的变化量。当 1时．所用预硼方法的准确性优于 朴素模型}当ul时．该预测方法的准确性低于朴紊 包括 匝计斯模 型进行预澍 ，显然各种模型的预测精度 肯定有差异 因此．人们自然余 问。这些模型预测精度 模型}当U； 1时。表明两者具有同等的准确性 。值得 指 出的是 ．当原数列存在较强的趋势时 。采用 自回归 的差异在统计上是否显著?这十问题常披一些经济预 测工怍者所忽视。他们一般认为 ，预测精虞高的模型 模 型和ARIMA模型作为 比较的基础更台适些 。因为 ARIMA模型巳清腺这种趋势。 就 是一个好模型 。不论萁精度 比别 的模型高 多少 ．其 实这种看法有一定的片面性 。因为有的一些复杂模型 2 j虿测的有效超前期 的预测精度比筒单棋型的高 ，但其成本 (包括授^的 21 有兢超前期的概念 人 力、物 力和时间等)远远超过简单模型的成率 。困 众所周知 ，一个模型的预i剜精度随着超前期的增 此 。如果它的顶i剜精度不是在统计上显著高于筒单模 加 而遂新 降低 。即其预测误差越来越大 。当该模型外 型 的话 。则采用复杂模型作磺曩I就会得不偿失。另外 推至某一期时．其预测误差之大 。以致用它继续作外 对 同一模型而言 。当它用于不同超言嗍 璜涮时 ．这些 推璜稠几乎不再喜什幺实际意义．此时对应的预测超 不同搠之间的颈{射精度是否有显著差异?能否作无跟 前期的长度我 旷】不妨称之为有效超前期。为了确定具 超前期预测? 上所有问蘑至今还教有得到完垒解 体的检验标准．让我们考虑一个简单线性 回归模型． 决 。本文在鹤凡研究的基础 t。提 出有效超前嘏 的氍 十 Ps-,+ B， ～ ⅣID(O． ) 念 ，并蛤出如何确定它的贝叶斯方法．本文后部分将 ( — I．2．… ．^) 探讨如何检验两种 圊预测方法的预硼精虚有羌显 如果采用羌信息先验分布 ，刚 由贝叶斯理论知未 著差异的问题 来观寨值 (j *_L1．一+2，…一+g)服从 自由度为 1 预测精度舶统计量 一一一2的一维学生 氏分布t 评价一个经济模型的预涮效果的统计量最常用 ( 一 一