4证券软件中心培训PPT模板(债券回购).ppt

* * 1：做卖出质押券委托操作， 2：检查证券营业部的证券帐户的债券数量。发到交易所: 3：交易所撮合成交.交易系统根据现券可用余额核查质押券的提交指令，如果申报数量大于现券可用余额，则申报指令无效。否则，申报有效，交易系统在现券可用余额中根据申报数量进行实时扣减，同时记增该证券账户的可融资额度。 4。同时登记结算公司读回成交数据。减股民的债券数量，增加标准券数量和可融资额度 3：做买入融资委托操作，发到交易所 4：交易所撮合成交，同时登记结算公司读回成交数据。增加股民的可用资金。减少可融资额度。 5：晚上交收后证券公司将融入资金划入融资帐户 6：回购到期日前，客户应在证券公司帐户上存够应还的资金本息 7：回购到期日，交易所自动产生一条反向成交记录，闭市有登记结算公司读回 8：登记结算公司根据成交，向证券公司划回冻结债券，并收回资金本息 * 卖出融券业务流程说明： 1：检查证券营业部的帐户的资金 2：做买出融券委托操作，发到交易所 3：交易所撮合成交，晚上登记结算公司读回成交数据 4：然后登记结算公司根据成交从证券公司划出融出资金。 ５：回购到期日，交易所自动产生一条反向成交记录，闭市后有登记结算公司读回 ６：登记结算公司根据成交，向证券公司划回资金本息 ７：证券公司把资金本息划入客户在证券公司的资金帐户 * * * * * * * * * * * * * * * * * 1、回购和出入库都只在集合竞价、连续竞价时间交易 深圳:本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15 至11:30 、13:00至15:00。 每个交易日9:20 至9:25、14:57 至15:00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报；在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。每个交易日9:25 至9:30，交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。 上海新质押式回购 9：15～9：25 9：30～11：30 13：00～15：00 9:30-11:30，13:00-15:10，证券公司向交易所申报订单，综合业务平台检查 约定购回业务处理设计 15:10-15:30，交易所向中国结算转发订单 17:00，交易所向证券公司发回当日确认（打包到大宗成交确认） 报价回购业务处理设计 9:30-15:10，证券公司向交易所申报订单，当日申报当日可以撤单，综合业务平台检查登录交易单元权限、登录交易单元与业务交易单元是否同一会员、合格投资者权限、报价回购、提前终止的买方账户是否是专用账户。会员公司当日回购额度上限控制、15:10-15:30，交易所向中国结算转发订单 17:00，交易所向证券公司发回当日确认（打包到大宗成交确认） 2.买入融资，卖出融券 3.按每百元资金的年收益率报价，报价时可以省略百分号。 成交价格 对于报价回购业务为到期价格。 对于报价回购提前购回业务为提前购回价格。 对于约定购回业务，暂无意义 投资者可在回购到期日前向证券公司发出提前购回委托。证券公司接收委托并向上交所交易系统提交申报，经上交所交易系统确认后，该日即为提前购回日。提前购回的持有期收益按该笔回购的提前购回年收益率（提前购回价格？）计算确定。单笔回购交易不得部分提前购回。 4.深圳的回购是以1手或其整数倍申报，不得超过10 万张 上海回购是以100手或其整数倍申报。不超过（10 万张）1万手； 5：深圳以0.001 或其整数倍，上海申报价格最小变动单位为0.005元或其整数倍； 债券报价回购交易的提前终止价格，即“每百元资金提前终止年收益”。 对债券报价回购交易类型，必填。要求和回购申报订单中提前终止价格相同。 最小精度为0.001，必须大于0且小于1000000。该字段小数点后数字不能超过3位。 对于报价回购业务，报价回购交易和出入库申报数量的单位为手（1000元面值为一手）。报价回购交易最低为50手，超出部分为1手的整数倍。 对于约定购回业务，为标的证券数量。 * * 1：深交所是通过sjsxx.dbf 中的xxzhbl字段。上海交易所是通过zqjsxx.dbf中的bl字段 2 上海：集合竞价无价格限制； 连续竞价价格限制：申报价格不高于即时揭示的最低卖出价格的110%且不低于即时揭示的最高买入价格的90%，同时不高于上述最高申报价与最低申报价平均数的130%且不低于该平均数的70%； 深圳：债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。债券质押式回购上市首日的有效竞价范围设置，由本所另行规定。 3。债券回购交易的期限按日历时间计算。若到期日为非交易日，顺延至下一个交易日结算。几天期可以理解为