基于GPSJ1过程下的未决赔款准备金.pdfVIP

第46卷第4期 郑 州 大 学 学报 (理 学版) Vo1．46No．4 2014年 l2月 J．ZhengzhouUniv．(Nat．Sci．Ed．) Dec．2014 基于 GPSJ1过程下的未决赔款准备金 龚倩莹， 刘 燕 (郑州大学 数学与统计学院 河南 郑州450001) 摘要：在非寿险精算领域中，未决赔款准备金的计算需要两个变量：损失额度(或者理赔额度)和理赔次数 ，其中理 赔次数分布的研究具有更大的难度．GPSJ分布类使用面广，包含的分布种类较多，相关的理论也比较完备．通过假 设理赔次数服从GPSJ分布类，运用排队论分析方法得到未来某时间段内已完成的未决赔案次数，从而进一步得到 未来某时间段内需要计提准备金的分布函数． 关键词 ：GPSJ过程；排队论 ；未决赔款准备金 中图分类号：F840 文献标志码：A 文章编号：1671—6841(2014)04—0001—08 DOI：10．3969