基于Copula的百分层资本配置模型的构建应用.pdfVIP

1 Copula 11 基于CCooppuullaa的百分层资本配置模型的构建与应用 2 22 陈迪红 林晓亮 盛文文 410079 （湖南大学金融学院，湖南 长沙 441100007799） 摘要：当前的资本配置方法重点关注损失的极端情形，并对其配置较多的资本。“资本消费” 法从各类损失情景消费资本可能性的角度讨论了如何进行资本配置。Chicago根据损失情景 占用各个百分层的概率情况推导出损失情景资本配置公式。在RMK模型中，难点在于联合 密度函数和条件密度函数的计算。 本文综合利用百分层资本配置模型和RMK模型的原理， 提出了一种新的资本配置方法。首先，利用百