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多元统计分析 第3章(假设检验).pdf
第三章多元正态总体参数的假设检验
§3.1几个重要统计量的分布
§3.2单总体均值向量的检验及置信域
§3.3多总体均值向量的检验
§3.4协方差阵的检验
§3.5独立性检验
§3.6正态性检验
1
( , Nμ)σ 2
一元统计:
: ,H : H ≠
μ μ μ μ
0 0 1 0
σ :σ σ,H :σ2 2 H 2 ≠ 2
0 0 1 0
2
u t 检验、 检验、χ 检验和F检验
( N, )μ Σ
多元统计: p
μ μ μ μ
: ,H 0 : 0 1 H ≠ 0
=Σ : Σ ,HΣ≠: Σ H
0 0 1 0
统计量?分布?
2
§3.1 几个重要统计量的分布
正态变量二次型的分布
威沙特(Wishart)分布
霍特林(Hotelling) T 2 分布
威尔克斯(Wilks) Λ统计量及其分布
3
威沙特(Wishart)分布 卡方分布
霍特林(Hotelling)分布 t分布
威尔克斯(Wilks)分布 F分布
4
复习
x , x ,x , )x ~ N( , )I 1 ( 2 p p′ p μ ,
p
′ 2 2
y x x x p ~ ( χ, ) λ
∑ i
i 1
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