人大金融——2014年中国人民大学金融硕士考研参考书笔记整理.docVIP

人大金融——2014年中国人民大学金融硕士考研参考书笔记整理 各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中国人民大学国际学院金融硕士专业，今天和大家分享一下这个专业的笔记，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。 31。因为一个充分多元化的投资组合有没有非系统性风险，这个组合应该趴在资本市场线（ CML ） 。慢性粒细胞白血病的斜率等于： SlopeCML = [E （ RM ） - RF] / M SlopeCML = （ 0.12 - 0.05 ） / 0.19 SlopeCML = 0.36842 了。投资组合的预期回报等于： E（ RP ）= RF + SlopeCML （ P ） E（ RP ） = 0.05 + 0.36842 （ 0.07 ） é （ RP ） = 0.0758或7.58％ 二。投资组合的预期回报等于： E（ RP ）= RF + SlopeCML （ P ） .20 = 0.05 + 0.36842 （P ） P = 0.4071或40.71％ 32。首先，我们可以计算市场组合，利用资本市场线（ CML ）的标准偏差。我们知道，无风险利率资产的回报率5 ％，标准偏差为0 ，投资组合的期望报酬率9 ％和13％ ，标准差为。这两点必须趴在资本市场线。资本市场线的斜率等于： SlopeCML =上升/运行 SlopeCML =增加预期回报率/标准差增加 SlopeCML = （ 0.09 - 0.05） / （0.13 - 0 ） SlopeCML = 0.31 根据资本市场线： E（ RI ） = RF + SlopeCML （I） 因为我们知道市场组合，无风险利率，资本市场线的斜率的预期回报率，我们可以解决这是市场组合的标准差： E（ RM ） = RF + SlopeCML （ M ） 0.12 = 0.05 + （ 0.31） （M ） M = （ 0.12 - 0.05） / 0.31 M = 0.2275或22.75％ 接下来，我们可以使用标准的偏离市场组合的安全测试使用的测试公式来解决。这样做，我们发现是公测的安全： I = （ I，M ）（I） / M I = （0.45 ） （ 0.40） / 0.2275 I = 0.79 现在我们可以使用测试版的安全性，在CAPM中，找到其预期的回报，这是： E（ RI ） = RF + I [E （ RM ） - RF ] E（ RI ） = 0.05 + 0.79 （ 0.12 - 0.05 ） E（ RI ） = 0.1054或10.54％ 33。首先，我们需要找到市场，组合的标准差，这是： M = （ 0.0429 ）1/2 M = 0.2071或20.71％ Z = （ 0.1783 ）1/2 Z = 0.4223或42.23％ 现在，我们可以使用下面的公式对β的组合，这是找到公测： Z = （Z ， M ） （ Z ） / M Z = （ 0.39） （ 0.4223 ） / 0.2071 Z = .80 现在，我们可以用CAPM来寻找投资组合的预期收益，这是： E（ RZ ） = RF + Z [E （ RM ） - RF ] E（ RZ ） = .048 + .80 （ .114 - .048） é （ RZ ） = 0.1005或10.05％ 挑战 如何利用专业课复习资料 回答：1、通读课本。作为研究生入学考试，考察的知识点还是相当全面、相当有难度的，至少是高于该专业本科生期末考试难度。这就要求大家对专业课知识有全面的理解，进行系统的复习。不能只靠压题，猜题。因此大家应该通读课本，了解专业课的整个体系。着重复习重点要点。及时配备所考科目的最新专业书籍和过去几年专业试题。下一步工作就是详细整理专业课程的逻辑结构，然后对照专业试题，看看曾经的考试重点落在哪里，并揣摩其命题思路和动机。通常反复出现的考点和尚未出现的考点成为今后命题对象的概率很大，因为前者可能是专业兴奋点，后者则填补空白。 2、重点复习专业课笔记。对于在职考生或跨专业考生来说，想办法搞到专业课笔记是十分重要也是必须的。因为社会在进步，知识在膨胀，书本上的知识也有过时或遗漏的，导师出题会基本上按照笔记上的知识点出，专业课笔记可以将该科目系统的总结，补充出你没有接触的新知识点，使你了解该导师所接受的答题思路，这样就有利于你理顺该科目的体系，增加阅卷人对你的好印象。如果借不到笔记，可以用托熟人，贴广告等方法。尽量确认考试出题范围。上面通过研究分析历年考题摸规律的方法很不精确，而且一旦命题教师更换，可能吃大亏。广泛地咨询该专业本科生和研究生，有助于了解最新情况。最好的方法还是打听出命题教师，然后争取旁听其授课。 3、研究历年试题