计量经济学综合练习题.docVIP

计量经济学习题（五、六章） 填空题（每空2分） 1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。 2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少 和 自相关的程度。 3．用来消除异方差的最小二乘法称其为 最小二乘法。 4．五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。 5. 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是 。 6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明 。 7．在DW检验中，不能判定的区域是 。 8．DW是用于检验 的 9．加权最小二乘法是 最小二乘法的一个特例 10．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于 。 二、名词解释：（每题4分） 1. 异方差性； 2．序列相关性； 3. 差分法； 4．广义最小二乘法； 5．加权最小二乘法 6科克伦-奥克特迭的代法 三、单项选择题：（每小题2分） 1．利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ） A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ ） A.0 B.1 C.2 D.4 3．更容易产生异方差的数据为（ ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 4．在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 5．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 7．下列说法正确的是（ ） A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 8．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型存在（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 9．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 10．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A．使用DW检验有效 B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4 11．下列说法不正确的是（ ） A．异方差是一种随机误差现象 B．异方差产生的原因有设定误差 C．检验异方差的方法有加权是小二乘法 D．修正异方差的方法有加权最小二乘法 12．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（ ） A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法 13．在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0﹤d﹤, 4-﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. ﹤d﹤du, 4-du﹤d﹤4- D. 上述都不对 14．在修正序列自相关的方法中，不正确的