2011-9-14 14-43-45 财务概率.xlsVIP

Sheet3 说明 财务评价概率分析 iesrror 生产负荷概率分布专家调查意见汇总表 全部产品满负荷生产为100% 分布类型：正态分布 样本数 专家 范围低值 范围高值 范围概率 期望值μi 标准差σi 范围半径R 低点概率 NORMSINV 平均值Y 标准差σ 离散系数 范围低值、范围高值、范围（内）概率由专家组按特定调查方法确定。其他按如下计算： 各期望值μi = （范围低值 + 范围高值）/2；范围半径 Ri = （范围高值 - 范围低值）/2； 低点累积概率 = (1-范围内概率)/2；各标准差 σi = - Ri / NORMSINV； NORMSINV(probability) = NORMSINV(低点累积概率)，是标准正态分布函数的反函数值； 平均值Y是各期望值μi或各标准差σi的算术平均值，是最后确定的特征参数； 标准差计算公式 σ = STDEVPA(样本1格位置：样本n格位置)； 离散系数 = 标准差/平均值，经专家组多轮意见征集，各离散系数小于10%。 产品价格概率分布专家调查意见汇总表 全部产品价格达到预期为100% 分布类型：正态分布 样本数 范围低值 范围高值 范围概率 期望值μi 标准差σi 低点概率 NORMSINV 范围低值、范围高值、范围（内）概率由专家组按特定调查方法确定。其他按如下计算： 各期望值μi = （范围低值 + 范围高值）/2；范围半径 Ri = （范围高值 - 范围低值）/2； 低点累积概率 = (1-范围内概率)/2；各标准差 σi = - Ri / NORMSINV； NORMSINV(probability) = NORMSINV(低点累积概率)，是标准正态分布函数的反函数值； 平均值Y是各期望值μi或各标准差σi的算术平均值，是最后确定的特征参数； 标准差计算公式 σ = STDEVPA(样本1格位置：样本n格位置)； 离散系数 = 标准差/平均值，经专家组多轮意见征集，各离散系数小于10%。 原料燃料价格概率分布专家调查意见汇总表 原料价格全部达到预期为100% 标准差σi 低点概率 NORMSINV 汇率概率分布专家调查意见汇总表 使用汇率 基本预备费率概率分布专家意见汇总表(相对数法) 基本预备费 基本预备费率 最乐观值A 最可能值B 最悲观值C 由于建设投资与汇率密切相关，所以当把汇率作为独立随机变量后，建设投资不可再作为独立随机变量！ 把汇率和基本预备费率作为独立随机变量代替建设投资随机变量，是汇率作为独立随机变量的必须做法！ 基本预备费率与建设投资线性相关，基本预备费率作为随机变量和建设投资同样，服从三角式概率分布！ 各随机变量相对特征参数汇总表 随机变量 生产负荷 产品价格 原料价格 汇 率 基本预备费率 分布类型 正态分布 三角分布 中间常数 参数名称 期望值 标准差 最乐观值 最可能值 最悲观值 参数代号 μ σ μ σ A B C 参数数值 以上来自专家意见调查汇总表，其中，基本预备费率三角分布函数反函数计算中间常数：k0=(B-A)/(C-A), k1=(C-A)(B-A), k2=(C-A)(C-B)。 在《蒙特卡洛模拟事件评价指标计算表》中，正态分布随机变量分布函数的反函数值（对应取值） = NORMINV（对应随机数，μ，σ）。 在《蒙特卡洛模拟事件评价指标计算表》中，三角分布随机变量分布函数的反函数值（对应取值） = = IF(对应随机数 = K0 , A+(对应随机数*K1)^(1/2) , C-((1-对应随机数)*K2)^(1/2)) 财务评价风险概率分析统计表 模拟次数 评价指标 概率分析统计基准 统计事件数 统计概率 社会折现率 自定基准 统计基准 ＜基准 ≥基准 σ/μ 融资前 FNPV 0 事件概率 FIRR 资本金 投资者 事件概率（每个蒙特卡洛模拟事件的发生概率） = 模拟次数的倒数； 各评价指标统计概率 = 事件概率×统计事件数； 各评价指标期望值 = 各事件评价指标的算术平均值； 各评价指标标准差 = 各事件评价指标与期望值的差的平方的平均值的平方根； 各评价指标离散系数 = 各评价指标标准差÷各评价指标期望值。 蒙特卡洛模拟事件财务评价指标计算表 模拟事件 随机数 对应取值 1 本文件是为了在其他未注册计算机上打印和实现无纸化信息传递。 2 可用任何方式把本文件传递到其他机器上。本文件没有动态计算功能！只是原文件的一个静态映象！ 3 如要用此打印，只需单击菜单上-打印预览或打印或用Ctrl+p快捷健。 4 各工作表保护密码都是是111。单击菜单-工具--保护--撤消工作表保护-输入111--确定，解除保护！ 5 解开密码保护后，可以根据需要删除某些表、行、列。 6 本文件由《可研专家》9.06自动生成