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国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 2 季度报告 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月十九日 第 1 页 共 15 页 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 国泰上证180金融ETF联接 基金主代码 020021 交易代码 020021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月31日 报告期末基金份额总额 757,751,211.08份 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求 投资目标 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 投资策略 90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指 数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、 2 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 2 季度报告 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其 目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好 地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%， 年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 2、目标ETF投资策略 （1）投资组合的构建 基金合同生效后，在建仓期内本基金将主要按照标的 指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标ETF开 放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额，使本 基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的 9