风险管理自考课件2011-10-30.ppt

* * 分割和复制的特点： 1、减少总体损失的程度 2、增加了风险单位，影响风险事故或损失发生的概率 3、复制风险单位可以减少平均或预期的年度损失 4、分割能否减少平均预期损失，更大程度取决于分割风险单位减少损失程度是否比降低风险事故或损失发生率来得更重要。 * * 二、风险转移 转移有风险的财产和活动 风险的财务转移 方法：出售、分包、约定免责 * * （二）变异量数 表明离散趋势的指标 1、全距：最大观察值与最小观察值之差 注：全距是最简单的变异量数 2、平均绝对差（M.A.D）：对所有离差做正值处理，再对N个离差做算术平均。 离差也叫差量，是单项数值与平均值之间的差 * * 3、方差和标准差 方差： 标准差： * * * * 第i组的组中值 第i组的组频数 P123 表5-13 * * 计算 某校初三年级甲、乙两班举行电脑汉字输入速度比赛，两个班参加比赛的学生每分钟输入汉字的个数，经统计和计算后结果如下表所示： 　　 有一位同学根据上表得出如下结论： 　　①甲、乙两班学生的平均水平相同； 　　②乙班优秀的人数比甲班优秀的人数多（每分钟输入汉字达150个以上为优秀）； 　　③甲班学生比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大．上述结论正确的是________（填序号）． 　 班级 参加人数 平均字数 中位数 方差 甲 55 135 149 191 乙 55 135 151 110 * * 　解：填①、②、③，显然①、③是正确的是．对于第②个结论，因为甲的中位数为149，表明甲班优秀人数未过半，而乙的中位数为151，表明乙班优秀人数在半数以上，故乙班优秀的人数比甲班优秀人数多，∴ ②正确． * * 4、变异系数 能够结合数据的集中趋势和离散趋势的统计量 变异系数V=S/X 变化范围从 0-无穷 P124 表5-14 * * 第三节 风险衡量指标 损失概率 损失 损失期望值（损失平均值） 损失程度 损失幅度（最大损失） * * 一、损失概率 概念：损失发生的可能性 损失概率在风险衡量中的两种解释 1、时间性说法 分层 2、空间性说法 总体 侧重特定期间内遭受损失的风险单位数 二、损失期望值：表征某一时期的平均损失，它 可以通过损失数据的算术平均数来估计。 * * 三、损失幅度 1、事件与意外事故 意外事故：指事故的发生是不可预料的 事件：不仅包括意外事故，而且对意料中的事也属之。 2、最大可能损失：强调单一风险单位，在企业生命存在期间，单一事件发生下可能的最坏的损失程度。（客观事实） 最大预期损失；单一风险单位，在单一事件发生的可能的最坏损失。 （主观数据） 3、年度最大可能损失 年度最大预期损失 P130 * * 例如，某位风险经理相信，某幢装有自动喷淋装置和防火墙的大楼在发生火灾的情况下其损失不会超过楼房价值的30%，因此，这幢大楼的最大可能损失就是其价值的30%，如果这幢楼房没有装防火墙，那么它的最大可能损失就会更高。另外，由风暴导致的最大可能损失和由火灾导致的最大可能损失又有所不同，这取决于大楼的建筑质量和风暴在该地区的强度。 * * 第四节 损失概率与损失程度的估测 一、每年损失事故发生的次数 （一）用二项分布估测损失次数 1、应用此模型的基本条件 ⑴有N个风险单位，均遭到同一风险事故的威胁 ⑵每一个风险单位在一年中是否发生此风险事故是一个随机事件，并且风险单位对该风险只有两个结果：发生与不发生。 * * 2、具体约束条件 ⑴每个风险单位发生该风险事故的概率都是相同的。 ⑵任一风险单位发生风险事故都不会影响其他风险单位发生同样事故的概率。 ⑶同一风险单位在一年中发生二次以上事故可能性极小，可认为其概率为零。设几个风险单位在一年中发生的风险事故的次数为X，则X一服从二项分布的随机变量。 P｛X=K｝= K=0，1，…n 其中q=1-P，指一年中不发生事故的概率。 期望值 E（X）=np 标准差 s= * * * * (二）用泊松分布估测损失次数 鉴于二项分布的约束条件，每个风险单位至多发生一次风险事，当N很大时，计算相当复杂。 为了克服上述模型的不足，当N很大时，P