异方差EVIEWS案例实现.pptVIP

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2015-07-30 发布于安徽
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异方差EVIEWS案例实现.ppt

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异方差EVIEWS案例实现案例--中国农村居民人均消费函数例4.1.4 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。农村人均纯收入包括(1)从事农业经营的收入，(2)包括从事其他产业的经营性收入(3)工资性收入、(4)财产收入(4)转移支付收入。考察从事农业经营的收入(X1)和其他收入(X2)对中国农村居民消费支出(Y)增长的影响: 实验要求： 1、检验是否存在异方差问题—— 要求：采用两种方法：（1）图形法（2）G-Q检验（3）WHITE检验 2、加权最小二乘方法对模型修正普通最小二乘法的估计结果：异方差检验进一步的统计检验 (1)G-Q检验:将原始数据按X2排成升序，去掉中间的7个数据，得两个容量为12的子样本。对两个子样本分别作OLS回归，求各自的残差平方和RSS1和RSS2：子样本1： (3.14) (4.14) (1.42) R2=0.669， RSS1=0.064957 子样本2： (-0.220) (1.333) (7.887) R2=0.8784， RSS2=0.203824 计算F统计量： F= RSS2/RSS1=0.203824/0.064957=31.3783 查表给定?=5%，查得临界值 F0.05(9,9)=3.18 判断 F F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设，从而该总体随机项存在递增异方差性。（2）怀特检验作辅助回归: 似乎没有哪个参数的t检验是显著的。但 n R2 =31*0.430873=13.35705 ?=5%下，临界值 ?20.05(4)=9.488，拒绝同方差性原模型的加权最小二乘回归对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的近似估计量ěi，以此构成权矩阵?2W的估计量；再以1/| ěi|为权重进行WLS估计，得各项统计检验指标全面改善