Lecture7 应用多元分析.pdf

1 一、判别分析 判别分析和聚类分析都是对样本进行分类，两者的区别是： 判别分析是在已知有多少类，并且在有训练样本的前提下，利用训 练样本得到判别函数，对待测样本进行分类； 聚类分析是在预先不知道有多少类的情况下，根据某种规则将样本 （或指标）进行分类。 原理： 设有k个样本，对每个样本测得p项指标（变量）的数据，已知每个 样本属于k个类别G ，G ， ，G 中的某一类。利用这些数据，建立一 1 2 k 个判别函数，并求出相应的临界值别的样本点尽可以地区别开来，并对 测得同样p项指标（变量）数据的一个新样本判定属于哪一类。 2 1. 距 判别 距 判别是最简单、最直观的一种判别方法。 (1) 马氏距 设x,y是从均值为μ，协方差阵为Σ的总体X 中抽取的两个样本，则总 体X 内两点x与y 的Mahalanobis距 （简称马氏距 ）定义为 d (x ,y ) (x y )T 1 (x y ) 定义样本x与总体X 的马氏距离为 ( , ) ( m)T 1 ( m) d x X x x (2) 判别准则和判别函数 设总体X 和X 的均值向量分别为μ和μ ，协方差阵分别为Σ和Σ 。 1 2 1 2 1 2 今给出一个样本x ，要 断x来自哪一个样本。 2 2 需要计算x到总体X 和X 的马氏距 的平方d (x, X )和d (x, X )，若 1 2 1 2 2 2 d (x, X ) ≤ d (x, X ) ，则判定x属于X ；否则判定x属于X 。由此得到 1 2 1 2 别准则为 R1 x d 2 (x , X 1 ) d 2 (x , X 2 ), R2 x d 2 (x ,X 1) d 2 (x , X 2 ) 3 当两个总体X 和X 的协方差矩阵相同时， 1 2 d 2 (x , X ) d 2 (x ,X ) (x m )T 1 (x m ) (x m )T 1 (x m ) 1 2 2 2 1 1 L x T 1 w x 2( m) (m m ) 2 ( ) 1 2 m m m 1 2 w(