计量经济学多重共线性分析.pptVIP

计量经济学多重共线性分析 计量经济学多重共线性分析 根据1980年至2011年我国国民生产总值与社会固定资产投资、社会消费品零售总额和建筑业总产值的关系，建立并检验影响国民生产总值的函数模型，以掌握掌握多重共线性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的Eviews操作方法。 实验步骤 收集整理实验数据 建立线性回归模型 检验多重共线性 用逐步回归法克服多重共线性 收集整理实验数据 建立线性回归模型 用普通最小二乘法估计模型 利用实验数据分别建立Y关于X1、X2、X3的散点图（SCAT?Xi?Y） 建立线性回归模型 用普通最小二乘法估计模型 利用实验数据分别建立Y关于X1、X2、X3的散点图（SCAT?Xi?Y） 建立线性回归模型 建立一个多元线性回归模型 　 检验多重共线性 用逐步回归法克服多重共线性 找出最简单的回归形式 分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS?Y?C?Xi?） 用逐步回归法克服多重共线性 找出最简单的回归形式 分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS?Y?C?Xi?） 用逐步回归法克服多重共线性 找出最简单的回归形式 用逐步回归法克服多重共线性 找出最简单的回归形式 Y=24023.76+4.1804X1 　(5.887) (36.5072) R2=0.977979 　D.W.=0.1937 Y=-1592.676+2.6322X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.997792 D.W.=0.6285 Y=23812.76+1.5479X3 (5.2876) (33.047) R2=0.973264 D.W.=0.2997 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。为求简明，先列出回归结果如下表，过程截图放在说明部分。 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 第一步：在初始模型中引入X1，模型拟合优度提高，但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去掉C、X1 Y=24023.76+4.1804X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.9978 D.W.=0.6285 Y=-3665.342-0.3671X1+2.8591X2 (-1.7503) (-1.334) (16.672) R2=0.9979 D.W.=0.644 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 第一步，引入变量X1 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 第一步：在初始模型中引入X3，模型拟合优度提高，但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去掉C、X3 ? Y=24023.76+4.1804X2 (-1.1194) (116.4316) R2=0.9978 D.W.=0.6285 Y=-3204.732+2.8134X2-0.1091X3 (-1.644) (18.427) (-1.997) R2=0.9979 D.W.=0.613 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 第二步，引入变量X3 用逐步回归法克服多重共线性 逐步回归 第一步与第二步表明，X1与X3是多余的。故最终的拟合模型为： Y=24023.76+4.1804X2 * * 1978年至2011年我国税收收入与国民生产总值情况（来源于中国统计年鉴） 根据散点图可以看出Ｙ与X1、X2、X3都呈现正的线性相关， 输出结果，只有X2的系数通过显著性检验，其他没有通过，而Ｆ值很大，通过了显著性检验，判断模型存在多重共线性。 检验简单相关系数 进一步选择Covariance?Analysis的Correlation，得到变量之间的偏相关系数矩阵，观察偏相关系数。 可以发现，Y与X1、X2、X3的相关系数都在0.9以上，但输出结果中，解释变量X1、X3的回归系数却无法通过显著性检验。认为解释变量之间存在多重共线性。 分别作Y与X1、X2、X3间的回归（LS?Y?C?Xi?） 可见，Y受X2的影响最大，选择（２）式作为初始的回归模型。 C X1 X2 X3 R2 D.W. Y=F(X1) -1592.676 2.6322 0.9978 0.6285 t值 (-1.1194) 116.4316 Y=F(X1,X2) -3665.342