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两正态总体方差比的置信区间的优化研究 蔡洁 河海大学理学院，南京（210098 ） E-mail ：caijie513@163.com 摘 要：在置信区间端点比值最小的意义下，推导出求解优化置信区间的条件，得到这一区 间实际上也就是UMAU(一致最准确无偏)置信区间，并证明了优化置信区间的存在唯一性。 对于给定的水平γ=1−α=0.99 ，求得了样本容量(m-1, n-1)从(4, 5)至(40 ，40)的范围内的端点值。 关键词：正态总体，方差比，优化置信区间 中图分类号：O212.1 假设检验和区间估计是数理统计学中两个重要的问题，尤其是正态总体参数的估计和检 验，在自然科学和社会科学中有着极为广泛的应用，因此学者们致力于在不同意义下寻找到 它们的最优形式。经典的优化研究有：Neyman-Pearson 的 UMPT( 一致最优势检验)和 UMPUT(一致最优势无偏检验) ，以及与最优检验相对应的 UMA(一致最准确)置信区间和 UMAU(一致最准确无偏)置信区间；另外，最短置信区间也是很多学者关注的问题，并且有 很多的相关的研究结果(参见文献[2]-[9])。UMAU 置信区间是所有无偏置信区间上最短的， 最短置信区间是使置信区间长度最短，而本文研究的是在置信区间端点的比值最小的意义下 的优化置信区间，并给出了这种置信区间的求解条件，证明了解的唯一性，并给出了置信区 间为0.95 时具体计算结果。 1. 两正态总体方差比的优化置信区间的推求 2 假设一随机样本X ,…, X 来自于参数为µ ，σ 的正态总体，另一个随机样本Y ,…,Y 1 n 1 1 1 m 2 来自于参数为µ ，σ 的正态总体，且两样本相互独立。 2 2 n m 2 2 2 2 令S (X −X ) n −1，S (Y −Y ) m −1，众所周知 2 2 的置信区 1 ∑ i 2 ∑ i σ σ 2 1 i 1 j 1 ⎡S 2 S 2 S 2 S 2 ⎤ 间可以表示为 2 1 2 1 的形式，且满足： ⎢ , ⎥ ⎣ b a ⎦ b ∫f (x)dx 1−α F(m−1,n −1,b) −F(m−1,n −1, a) (0 a b) (1) a f (x)是F(m-1, n-1)分布的密度函数，F(m-1, n-1, x)是F(m-1, n-1)的分布函数，1-α是给定的置 信水平。为了使置信区间右端点除以左端点的比值最小，考虑如下带约束的极值问题： b mi