基于Copula的我国台湾与韩国股票市场相关性研究李强.pdfVIP

管 理 工 程 学 报 Vol. 28 ，No. 2 Journal of Industrial Engineering /Engineering Management 2014 年 第2 期 基于Copula 的我国台湾和韩国股票市场相关性研究 ， 李 强 周孝华 ( ， 400030) 重庆大学经济与工商管理学院 重庆 : ， de Haan Bootstrap ， 摘要 以广义帕累托分布为边缘分布 函数 引入 矩估计和 抽样方法定量选取 阈值 进 而运 用三种 Copula 簇方法研究了我国 台湾和韩 国股票市场之 间的相关关系，然后 比较了单参数与双参数 Copula 的拟合