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辨识的输入信号 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 辨识的输入信号(续) 系统辨识 王国利 信息科学与技术学院自动化系 中山大学 系统辨识 (System Identification) 第五讲: 辨识的输入信号 白噪声及其产生方法 - 基本概念 随机变量x：样本空间的函数 随机过程x(t)：随机变量关于时间的函数 平稳过程x(t)：随机变量的概率特性与时间无关 E[x(t)]=E[x(t+τ)=x0 E[x(t)x(t+τ)]=Rx(τ) 例如：x(t)=cos(wt+θ), θ是[0,2π]的均匀分布变量 E[x(t)]=0; E[x(t)x(t+τ)]=coswt/2 白噪声： w(t)是白噪声,如果 Ew(t)=0; Rw(t)=σδ(t) 基本性质： 低通白噪声: Sw(ω)=F[Rw(t)]=σ, -∞ω∞ Sw(ω)=F[Rw(t)]=σ, -ω0ωω0 自相关函数: Rw(t)=F-1[Sw(ω)]=σ, -ω0ωω0 白噪声序列： {w(k)}是离散随机序列,如果 Ew(k)=0; Rw(l)=σδl(t), l=0,±1 ,±2, 功率谱： Sw(ω)=ΣRw(l)exp(-jωl) =σ2, 注意到: Sw(ω)sin(ωt)为奇函数 Rw(t)=(1/2π)∫Sw(ω)cos(ωt)dω =(σ2ω0/π)[sin(ω0t)/ω0t] - 白噪声的产生 主要方法:均匀分布/正态分布 均匀分布递推算法的一般形式 ξi+1=f(ξi, ξi-1,…, ξ1) 乘同余法： xi+1=Axi mod M M=2k, A=2m+3/2m+5, x0为正奇数 ξi=xi/M 是循环周期为2k-2的伪随机序列。 混合同余法： xi+1=(Axi + c) mod M M=2k, A=2n+1, x0为非负整数, c为正整数 ξi=xi/M 是循环周期为2k的伪随机序列。 正态分布随机数产生： {ξi} 为[0,1]均匀分布的的随机序列 μξ=E{ξi}=1/2 σξ2=var{ξi}=1/12 定义新的随机变量 x=(Σξi-Nμξ)/(Nσξ2)1/2 当N充分大时，x~ N(0,1) p(x)=exp{-x2/2}/(2π)1/2 为了生成具有分布N(μη, ση2)的随机数，定义 η= μη+ ση(Σξi-N/2)/(N/12)1/2 显然 (η - μη)/(ση 2)1/2 =(Σξi-Nμξ)/(Nσξ2)1/2 ~N(0,1) M序列(最大长度线性反馈移存器序列) - 概述 一种具有白噪声统计特性的随机数产生方法 由数字电路产生的周期性伪随机序列 实现电路采用反馈移位寄存器结构 实例: 二值四级反馈移动寄存器 (c1,c2,c3,c4 )=(1,0,0,1) 初值: (a3,a2,a1,a0)=(1,0,0,0) 输出产生最大周期为 Np=24-1=15 由于带有反馈，因此在移位脉冲作用下，移位寄存器各级的状态将不断变化，通常移位寄存器的最后一级做输出，输出序列为 ar,ar-1,…,a1,a0