长盛同辉深证等权重指数分级证券投资基金.doc

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年月日基金管理人：基金托管人：送出日期：月日§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年9月13日（基金合同生效日§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛同辉深100等权重分级 基金主代码 160809 交易代码 160809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月13日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 257,341,420.13份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年9月26日 下属三级基金的基金简称 长盛同辉深100等权重A 长盛同辉深100等权重B 长盛同辉深100等权重分级 下属三级基金的交易代码 150108 150109 160809 报告期末下属三级基金的份额总额 111,748,685.00份111,748,686.00份 33844,049.13份 长盛同辉深100等权重分级：较高风险、较高预期收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010010 电子邮箱 yejs@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 400-888-2666 010010 传真 010010 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年9月13日（基金合同生效日） —2012年月日 本期已实现收益 3,026,241.08 本期利润 22,077,455.82 加权平均基金份额本期利润 0.0512 本期基金份额净值增长率 7.10% 3.1.2 期末数据和指标 2012年 期末可供分配基金份额利润 0.0063 期末基金资产净值 275,573,151.45 期末基金份额净值 1.071 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.21% 1.39% 4.10% 1.38% 1.11% 0.01% 自基金合同生效起至今 7.10% 1.28% 1.14% 1.45% 5.96% -0.17% 注：本基金业绩比较基准＝95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 基准指数：深证100等权重指数 本基金的业绩比较基准深证100等权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证100等权重指数编制细则。（网址为： /zstx/szxl/clzs/201206/319746.htm） 再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中深证100等权重指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得