一个求解不可微凸优化的新算法.pdf

2012年 11月 南 京 晓庄 学 院学 报 NOV．20I2 第 6期 JOURNALOFNANJING XIAOZHUANG UNIVERSITY No．6 一 个求解不可微凸优化的新算法 后六 生 (南京晓庄学院 数学与信息技术学院，江苏南京 2l1171) 摘 要：该文结合文献[1]Chen和 Fukushima的邻近点拟牛顿方法和过滤集技术，给出了一个求 解不可微凸优化问题的新算法．与Chen和Fukushima的方法不同，新算法不用线搜索，而是用过滤 集构造接受准则，并借助于过滤集技术，证明了算法的整体收敛性． 关键词：非光滑凸优化；邻近点方法；拟牛顿方法；过滤集；捆集 中图分类号：0221．2 文献标识码：A 文章编号 ：1009—7902(2012)06—0008—05 O 引言 考虑优化问题 ： mid )， (1) 这里 R一R 是一个 凸函数(可能是不可微的)．我们假设 是有限的，因而在 R 中处处连续． 假设F是_厂的Moreau-Yosida正则化，即 )=mYin{f(y)+ IIJ)， (2) 这里 是一个正数，l【·II表示欧几里得范数 (除非文中有特别说明)．由此得到的F是一个定义在 上的 连续可微的凸函数，F的梯度为 c(x)=VF()= (—p(x))∈ p(x)) (3) 其中，P()是(2)的唯一解，称作 的邻近点，而 是-厂的次微分．而且，G()是模为 的Lipschitz连续函 数 ]．(1)的极小值点集合正是 minF() (4) 的极小值点集合， 极小化 )当且仅当G( )=0，或P( )= ． 求解(4)的拟牛顿方法为 +l= 一rkBk-G( )， (5) 这里，f是步长， 由某个拟牛顿校正公式得到．具体可参阅袁亚湘和孙文瑜的著作 3J． 本文结合Chen和Fukushima_1的邻近点拟牛顿方法和过滤集技术，给出求解(1)的一个新算法．与Chen 和FukushimaI的方法不同，新算法不用线搜索，而是用过滤集构造接受准则，并借助于过滤集技术，证明了 算法的整体收敛性． 1 过滤集 Fletcher和Leyffer在他们的开创性工作 提出了过滤集技术．先来介绍非线性规划的过滤集构造，考虑 非线性规划问题 (NLP)： 收稿 日期：2012—07—20 修回日期：2012—09—30 作者简介：后六生(1973一 )，男，江苏溧水人，博士，讲师，研究方向：最优化理论和算法．E—mail：houlsheng@gmail．COB 一 8 一 m 1n fo0() ∈月月 ＼ ， …… s．t． ()≤O，i：1，…，m． o) 定义约束违反度 h()= lf『 ()lI， (7) 其中，lI·II为任一范数，且f ：R ， ()=m