KMV模型在银行信用风险管理中的应用.pdfVIP

2011年2月 山东工商学院学报 Feb．201l 第25卷 第 1期 JournalofShandongInstituteofBusinessandTechnology Vo1．25 NO．1 。 。。 ’。 。 。。 ’。 ’ 6财政金融研究 2 ．．。 ． ．o ． ． ．。 ． KMV模型在银行信用风险管理中的应用 曾红燕，吕莹莹 (山东省经济管理干部学院金融系，济南 250014) [摘 要]通过对KMV模型的研究及实证分析，将商业银行放款业务倒转过来从借款企业的违约率来考虑贷 款的偿还问题，以此度量商业银行的信用风险大小，建立有效的风险管理体系，以避免信用风险。 [关键词]KMV模型；信用风险；商业银行；风险度量 [中图分类号]F830 [文献标识码]A [文章编号]1672—5956(2011)0l一0065—05 在金融全球化和 自由化的浪潮下，商业银行 (EDF即ExpectedD