基于主成分线性加权综合评价信用评分方法及应用.pdfVIP

第 22 卷第8 期( 总第 128 期) Vol. 22, No. 8 2004 年8 月　　　　　　　　　　　　 　 Syst ms Engin ring Aug. , 2004　 : 1001-4098(2004) 08-0064-05 X 1 1 2 , , ( 1. 中国科学院科技政策与管理科学研究所, 北京　100080; 2. 中国科学院 研究生院, 北京　100039) : , , , , : ;; ; :F 830:A 现有的评分方法在实际应用中受到了极大的限制, 突出表 1　引言 现为: ¹ 选取的指标少; º 评分方法的适应性有问题。 随着招商银行 “2003, 信用卡元年” 念的提出后, 我 第一个问题主要受信用环境的客观影响, 对其改进也 国信用卡市场出现了前所未有的激烈竞争, 各商业银行由 将建立在整个信用环境的改善基础上, 这是一个渐进的过 此展开的宣传战、产品战、价格战、地域战等随处可见, 信 程。本文的目的是针对第二个问题即模型的适应性, 提出 用卡规模急速扩大。出于战略方面的考虑, 现阶段各银行 一种改进的评分方法, 该方法理论上具有较好的适应性, 都将业务的重点放在了提高发卡量上, 由此不可避免的带 实证结果显示, 符合信用卡风险管理的理论的要求, 并优 来对于发卡标准的宽泛化。从发达国家的经验来看, 随着 于现有方法, 从测试结果来看, 具备较好的推广应用价值。 信用卡规模的扩大, 信用卡风险的防范与化解将会成为焦 2　改进方法的基本思想和构造步骤 点, 宽泛的发卡标准将带来更大的风险, 特别是在社会信 用体系还没有效建立和发挥作用的情况下。因此, 如何有 在综合评价函数中, 指标系数如何得到是关键因素, 效分析客户的信用卡风险状况, 确立合理的发卡标准, 不 该系数至少必须满足以下条件, 才能较好地具有前文所述 仅是发卡机构的首要任务, 而且还是银行进行市场竞争的 的适应性: 有力武器。 ¹ 能够较好地随着样本变化而变化; 在信用卡风险管理中, 信用评分是应用最广泛的技 º 客观性; [ 1, 2] 术 。信用评分是商业银行在大批量处理小额贷款类型 » 能够保证评价结果的合理性。 通常所采用的数量方法, 是基于银行大量历史数据建立评 针对这些条件, 我们使用主成分方法来获得系数。主 分模型的基础上, 对贷款的申请人或者现有的贷款预测违 成分方法( Pr incipal Compon nt s Analysis ) 是由Hot lling 约可能性的一种技术。银行在采集特定的申请人资料后, 于1933 年提出的, 是利用降维的思想将多指标转化为少 [ 5] 就通过信用评分系统给出一个分数, 银行能够很快地据此 数几个综合指标的多元统计分析 。该方法的特点主要体 [ 3] 确定是否向其发放贷款 。 现在降维作用和根据数据本身差异性给出指标间的相对 目前我国银行在确立发卡对象时, 也采用评分作为辅 重