银行信用风险需有效管理.pdfVIP

维普资讯 THEORY DlSCOVERV 银行信用风险需有效管理 ■ 文 ／郑 良芳 在我 国银行业面临的三大风险 中，最主要 的风险还是信用风险，这 是由于 目前我国商业银行业务收入中 85-90％还是靠 吃存贷款利差收益而 获得的，它决定了信用风险是银行业 的主要风险。因此，研究有效防范信 用风险仍是我国银行业风险管理的一 项头等重要任务 ，它是使我国银行业 经营获得成功的必要条件。 我国银行信用风险存在诸多隐患 今年是我 国经济最 困难的一 年 ，又遇到空前 的汶川大地震 ，违 约贷款 、不 良贷款有可能上升 。长 期 以来 ，我国银行业的不 良贷款率较 高。全国农信社不 良贷款率仍高达9． 3％，还有6900亿元的历史存量包袱。 摄影 王峥 这些不 良贷款主要是信用风险造成 的。今年通胀形势严峻，货币紧缩压力加大 ，央行被迫不得不 衍生产 品交易 中存在着信用风险隐患。2007年 ，我国已有 提高存款准备金率 ，此举必然会对房地产开发商 、出VI企业带 56家银行取得了衍生产品交易资格 ，2007年利率衍生产品和汇 来成本上升等负面影响；同时，汶川大地震又削弱了灾区企业 率衍生产品成交笔数和成交金额比2006年都有增长。但衍生产 和农民的还贷能力 ，信用风险上升 ，不 良贷款率必将反弹 。 品法律协议 尚未完全统一 ，从事衍生产品相关专业人员缺乏。 房地产贷款违约风险有抬头趋势 ，受冲击最大的是房 因此 ，衍生产品交易中的信用风险存在诸多隐患。 地产业资金的最大提供者一一银行业 。2007年底，银行房 地产企业贷款余额达4．8万亿元，~L2000年 的7564亿元年递增 对信用风险进行有效管理的建议 高达 30．2％，大大超过了居 民收入的增幅，同期，城镇居民家 商业银行董事会要高度重视对信用风险的管理防范工 庭人均可支配收入年递增仅为 l1．9％，而房地产价格在国内外 作 ，董事会有责任审批并定期 (至少每年一次)评估信用 投机资金和房地产商垄断的操控 下，逐年不正常的大幅上扬 ， 风险战略和银行 的重大信用风险政策 。董事会应认识到上 形成了泡沫。2008年初，全国各大城市房价 “拐点声”四起 ， 述战略和政策必须涵盖主要风险是信用风险的各项业务。董事 一 些房地产中介企业门庭冷落纷纷倒闭，房价下跌，已购房者 会要监督高级管理层认真执行董事会批准的信用风险战略，制 的住房面临贬值，如果房屋贬值 ，但仍按当年利率还贷 ，这些 定识别、计量、监测、控制信用风险的政策和程序。这种政策 购房者便拥有 “负资产”， “负资产”的 “理性违约”和房地开 和程序应涉及银行的所有业务活动，以及资产组合和单一授信 发商现金流的困境 ，必然会给银行带来信用风险，造成银行不 两个层面 ；对于新产品或业务风险，银行应保证其董事会或相 良贷款率上升。 关委员会应在该新产品或活动被引入或实施之前制定恰当的风 大 企业集团违约贷款风险屡见不鲜 。我国商业银行发