第四章随机模拟.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 统计性能好，周期长，计算简便 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.3.3 离散型随机变量的模拟 反函数法 X的概率分布为 ＊首先，用分布函数F(x)：F(a1), F(a2), …,F(an), 将区间[0,1]划分为n个子区间； ＊其次，生成[0,1]上均匀随机数u； ＊最后，比较u与F(ai),的大小，若 F(ai)≤u＜ F(ai+1)， 则取x=ai+1，就是所得的随机数 。 X a1 a2 … an P p1 p2 … pn 例8 设X的概率分布为 试用反函数法求得X的5个随机数。若已用Excel中的RAND函数生成了5个[0,1]上的均匀随机数： 0.51327， 0.38110， 0.18862， 0.73616， 0.78422 X 1 2 3 4 P 0.20 0.15 0.25 0.40 解： 0.35＜ 0.51327 ＜0.6 x1=3 0.35＜ 0.38110 ＜0.6 x2=3 0＜ 0.18862 ＜0.2 x3=1 0.6＜ 0.73616 ＜1 x4=4 0.6＜ 0.78422 ＜1 x5=4 所以，所求的5个随机数为：3， 3， 1， 4， 4. 例9 模拟参数为n , p的二项分布，记为： 则二项分布的一个随机数x可按如下过程得到： 生成[0，1]区间上均匀分布的随机数u， 若uF0 ，则令x=0； 若Fk-1≤ u Fk ，则令x=k。 例9 假设一个医疗保险合约由三个独立的被保险人组成，他 们一年中的总看病次数服从二项分布n=3 , p=0.9。设每次看病 的医疗费用为X，X服从以下分布： 每年三人的总医疗费用超过5000元的部分由保险公司支付。 1、利用均匀随机数U(0,1)：0.01，0.2产生第一年和第二年的 总看病次数。 2、利用均匀随机数U(0,1)：0.8，0.95，0.7，0.96，0.54，0.01 产生每次看病的费用。计算这两年内保险公司给付总数的一 个模拟结果。 X 100 10000 P 0.9 0.1 解：先写出看病次数N的分布律： N 0 1 2 3 P 0.001 0.027 0.243 0.729 F(x) 0.001 0.028 0.271 1 0.001＜ 0.01 ＜0.028 n1=1 0.028＜ 0.2 ＜0.271 n2=2 所以，第一年的看病次数为1次；第二年的看病次数为2次。 1、利用均匀随机数U(0,1)：0.01，0.2产生第一年和第二年的 总看病次数。 2、利用均匀随机数U(0,1)：0.8，0.95，0.7，0.96，0.54，0.01 产生每次看病的费用。计算这两年内保险公司给付总数的一 个模拟结果。 X 100 10000 P 0.9 0.1 x11=100 x21=10000 x21=100 所以，第一年，看病次数为1，费用为100； 第二年，看病次数为2，费用为10100-5000=5100。 例10 模拟参数为l的泊松分布，记为： 则泊松分布的一个随机数x可按如下方法得到 ＊反函数法 ＊分数乘积法 满足上式的x为泊松分布的一个随机数， 其中ui是均匀随机数。 ＊中心极限定理近似(l较大时) 例11 产生参数为l=0.1的泊松分布的随机数。 解 e-0.1 =0.9048，再产生一系列均匀分布的随机数： 0.7359 , 0.1043 , 0.2689 , 0.9204 , 0.1125 , 0.5734 , 0.6904 0.7374, 0.9374, 0.2109 , 0.3844 , … e-0.1 = 0.9048 0.7359 , 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.1043 , 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.2689 , 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.9204*0.1125=0.103545 , 则 x = 1 e-0.1 = 0.9048 0.5734 , 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.6904 , 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.7374, 则 x = 0 e-0.1 = 0.9048 0.9374* 0.2109 =