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中国某银行信用风险管理案例分析 信用风险管理研究 中国某银行信用风险管理研究案例分析 为探究我国商业银行信贷风险的特征和成因，我们对某市国有商业银行1998－2005年剥离和核销的368笔总额人民币80000万元的企业不良贷款的成因进行了分析。 通过对诱发贷款风险原因的剖析，结合中国特殊的金融生态环境，我们将信贷风险的成因分为以下三类： 企业经营因素：经营管理、技术水平、资金、品牌、诚信度等； 银行管理因素：涉及银行的贷前调查水平、贷后管理水平、银行治理结构等； 外部因素：政府干预、市场变化、信用环境、不可抗力等。 通过因子分析，揭示出368笔贷款劣变的最主要因素来自于政府干预、企业经营管理水平低下、市场变化、银行治理结构缺陷、企业的诚信水平等。 就目前我国商业银行基于财务指标的信贷风险评估系统的局限性，有必要建立一个全方位体现信贷企业风险的评估系统。此系统应包括以下四个模块： 企业效能评价 以企业年度财务报表为数据基础，计算规定的评价比率指标，从企业的偿债能力、财务效益、资产运营和发展能力四个方面进行效能的综合测评。进一步完善财务分析，从量化指标来分析判断企业的发展能力。 信贷资源配置中行业风险评估 目前的信贷风险评价系统没有涉及行业风险，然而在市场经济传导机制的作用下，某一行业兴衰决定行业内企业生存状态，同时影响产业链中不同行业企业的发展，行业景气度