资金资本市场部结算及操作流程.pptVIP

资金资本市场部辖内交易结算规则 目 录 结 算 职 责 交易结算的主要职责： 结算人员要严格遵守审核交易的流程，经过合规合法性审核、授权授信审核、交易价格审核、交易要素一致性审核，真实、准确、及时地完成资金资本市场部各项交易的结算指令的编制、审核、资金收付和有价证券划拨等工作。 结算的及时准确 确保资金的安全性 业 务 审 核 结算审核的主要内容： 合法、合规性审核 协议有效性审核 交易要素的一致性审核 主要业务结算规则介绍 拆借业务结算规则 拆借业务采取的是谁付款谁主动的清算方法，总行一般不会主动扣款 以单笔拆借交易为例： 分行于2007-10-30从总行拆入RMB250,000,000.00， 期限7天，2007-11-6到期，利率3.18％ 则：起息日：2007-10-30 总行支付分行 RMB250,000,000.00 到期日：2007-11-6 分行归还总行 250,000,000*(1+3.18%*7/360)=250,154,583.33 本币拆借业务轧差结算规则 人民币：将当日到期和前日发生的（T+1清算）辖内拆借交易进行统一轧差，具体轧差方式为：按照联行和大额支付系统两种不同支付方式分别先行轧差，轧差后如两种支付方式收付方向相同，轧差净额由支付方通过联行和大额支付系统主动向对方付款；轧差后如两种支付方式收付方向相反，则进行再次轧差，轧差净额由支付方通过联行或大额支付系统主动向对方付款。 人民币当天T/D当天V/D的交易，逐笔全额交割，遇特殊情况，可与总行沟通后再行清算。 本币拆借业务轧差结算规则 例：2006年5月6日，分行与总行之间有5笔人民币拆借到期，分别为： 1、分行联行拆出到期本息合计100,005,000.00分行应收； 2、分行联行拆入到期本息合计200,010,000.00分行应付； 3、分行联行拆出50,000,000.00，T/D为5日V/D为6日交易分行应付； 4、分行头寸拆出到期本息合计300,015,000.00分行应收； 5、分行头寸拆入到期本息合计280,014,000.00分行应付。 按照轧差清算规则： 联行（1-2-3）= -150,005,000.00分行应从联行付总行、大额支付系统（4-5）= +20,001,000.00分行应从大额支付系统收到总行划款,由于分别轧差结果分行有收有付，按规定需将联行与支付系统结果再进行轧差，最终结果为分行从联行付130,004,000.00,反之，如轧差结果分行同收、同付，则联行头寸不再轧差，由支付方分别从联行或支付系统支付。 注 意 事 项 关于拆借业务轧差规则，详见信银字【2005】1685号文。 分行应加强对本行人民币资金头寸的预测和匡算，对于辖内到期交易，如需续借或续存，总行鼓励采用提前1天以T+1交易方式办理，以便于第二日轧差交割，提高清算速度。 分行应于工作日16：50前及时划付人民币拆借资金。为保证平帐，遇月末如分行未按时划付人民币拆借资金，总行将直接从该行的联行帐户中扣划相应款项。 外币拆借业务轧差清算规则 外币：将当日到期和前日发生的（T+1清算）通过联行清算的辖内拆借交易进行统一轧差，轧差净额由支付方通过联行主动向对方付款。境外清算的交易，执行逐笔全额交割不变。 外币当天起息的交易，无论境外还是联行，都实行逐笔全额交割，遇特殊情况，可与总行沟通后再行清算。 注 意 事 项 分行应加强对境外资金清算的管理，由于时差的关系，各个币种的最后付款时限与人民币不一致，尤其需要关注的币种有： HKD、JPY、AUD、SGD、NED 外汇业务与结售汇业务结算规则 外汇与结售汇交易无论收付，都由总行主动扣划。 总分行之间的外汇买卖，由总行按照日期、币种、分行进行轧差之后，办理支付； 结售汇业务无论是远期还是即期结售汇，都由总行按照日期、币种、分行进行轧差之后，办理支付。 对私理财产品结算规则 注 意 事 项 请分行后台人员关注理财产品到期手续费的收付。 对私理财产品的相关信息，发布在Http://－－资金资本市场部－－通知与提示。 总行在内网上公布的信息不针对分行与客户签订的合同，分行应依据客户端交易条款计算对客户应收应付金额。 对 公 业 务 结 算 规 则 对 公 业 务 结 算 规 则 对 公 业 务 结 算 规 则 结构性产品举例： 产品本金:RMB 20,000,000.00 起息日：2007-10-11 到期日：2008-4-11 观测区间：2007-10-11～2008-1-11