带红利的Erlang.模型下.Gerber-Shiu折数扣罚函数分析.docVIP

带红利的Erlang(2) 模型下 Gerber-Shiu折数扣罚函数分析 摘要：本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折数扣罚函数对带红利的Erlang(2)风险模型进行分析,求出了Gerber-Shiu折数扣罚函数满足的积分-微分方程. 关键词：Gerber-Shiu折数扣罚函数;Erlang(2)过程;红利; 中图分类号： MR(2000)主题分类： 引言 在风险理论中,许多文献对Erlang(2)风险模型进行了深入的研究,得出了许多漂亮的结果.例如,Dickson和Hipp在[1]中得到了不破产概率的明确表达式,以及破产时刻的一阶矩.Cheng和Tang在[2]中得到了破产前的余额及破产时赤字的联合分布.Li-Juan Sun在[3]中得到了Gerber-Shiu折数扣罚函数的明确的表达式. 本文中研究的带红利的Erlang(2)风险模型,其盈余过程可以表示为 (1) 其中,为初始盈余;为单位时间内所收取的保费;是一随机过程,称为索赔过程,表示t时刻公司所赔付的总额.设 (2) 其中是Erlang(2)更新过程,即索赔时间间隔（表示第依次索赔时刻）服从参数为的Erlang(2)分布,其密度函数为是一列独立同分布的非负随机