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电大1页金融学期末考试小抄一：判断: 10分（10－20个） 二：简答: 6＊5=30 三：计算题:4*10=40 分 1:利率风险管理 2:远期持续期 3:期货期权 4:floor 5:var 计算波动范围（置信度，如95%） 6:股票市场波动 7:计算波动范围 9:外汇起算 10:利率期权取货 FLOOR 外汇期权期货 远期利率协议 持续期久期 外汇期权期货 案例分析和问答 （宏观认识） 定性流动性风险信用风险 个人理财业务 （用负债理论解释） 在我过迅速发展和资产负债管理理论 四：案例分析 问答: 20分 （不会轻易拿分 综合） 以定性为主 一道问题 例如：个人理财业务 用负债角度分析 结合负债和管理负债的综合理论一起答。 流动性风险 信用风险 如：个人理财业务业务用负债管理理论对我国发展的必要性 中央银行提供低利率的贷款2组织大银行救助小银行 4政府 首先，的经济损失，如购买股票后价格下降；其次，它给经济主体带来潜在的损失，如它会打乱一家企业的生产部署； 第三，它会影响投资者的预期收益，如一些经济主体在预期通货膨胀率后对价格进行调整等行为；第四，它增大了经营管理成本，如成立部门进行风险管理等；第五，它降低了部门生产率，如一些企业因对金融风险的恐惧，不敢开发新产品等；第六，它降低了资金的使用效率，如为了防止流动性不足，商业银行不得不保持更大的备付金等；第七， 它增大了交易成本，由于对风险的顾虑， 资的下降，如由于资金安全的忧虑，消费者会减少投资； 其二，金融风险会造成产业结构畸形发展，整个社会生产力水平下降，如大量资源都涌向安全性较高的行业； 其三，金融风险会引起金融市场秩序混乱，对市场形成极大的破坏力，常见的金融风波就是实例； 其四，金融风险影响宏观经济政策的制定和实施，因为金融风险既会给政策制定者带来一些错误信息，也会抵消一些政策的实施效果； 其五，金融风险影响着一个国家的国际收支，如汇率的变化会影响一个国家的进出口额，从而影响经济项目下 的历史进程和痛苦经历。 二、是竞争压力，即在经济上升期，银行不得不对外更为自由地放贷，因为他们面临着同业竞争，害怕失去客弗里德曼的“货币主义”解释，指出能发生或者至少不太容易发生，金融动荡的基础在于货 影响，为金融风险管理的决策提供依据，它既包括对单项业务的风险衡量，也包括对整体的风险评估； 二是决策系统如作出风险管理的方案，对各操作层进行授权等； 三是预警系统，提供机构承受风险状况和市场风险动态的预警信号，预警信号可以根据历史数据和比较同业及对市场的分析获得；四是监控系统，对经济实体承受风险的动态情况进行监控，既包括实时监控制约，也包括定期或不定期的稽核等；五是补救系统，对已经暴露出来的金融风险，及时采取补救措施，以防止金融风险的恶化和蔓延；六是评估系统，包括对内控系统的评估、七是辅助系统，通过整理储存风险管理中的各种资料和 （2）头脑风暴法；（3）德尔菲法；（4）情景分析法；（5）财务分析法；（6）事件树法； 金融风险管理策略选择和管理方案设计（包括预策略、规避策略、分散策略、转嫁策略、对冲策略、补偿策略） 金融风险管理方案的实施与监控 保险调查法；2、头脑风暴法；3 、德尔菲法；6 、事件树法 预防策略、规避策略、分散策略、 1、经济泡沫理论；2 、股价 1、金融风险管理的战略化3、金融风险管理的模型化和信息化；4、金融风险管理的理论1、证券发行的监管；2 、证券建议4、证券公司的监管， 2外部效应（外部正效应与负效应） 3公共产品（非竞争性和非排他性） ：监管引发： 间接的效率损失、引发道德风险、削弱市场竞争、妨碍 1 2 ： （二）银行日常监管 1谨慎性经营原则（资本充足率、流动性、贷款集中度、资产质量监管、呆款准备金，内部监控） 2现场检查：是指监管机构派员到商业银行进行实地检查，通过查阅报表、文件、账册等资料和咨询等方式，分析、检查、评价银行的经营管理质量及遵循法律及法规的合规性。（ 根据检查内容现场检查可分为全面检查与专项检查） 3非现场检查：是指监管当局要求银行定期或不定期报送相关的财务报表等资料，通过收集、分析银行的各宗数据来考察、评价银行的经营情况。 （三）存款保险制度。该制度要求接受存款的金融机构为其吸收的存款向存款保险机构投保，当投保机构发生危机无力支持存款时，由存款保险机构代为支付限定金 证券交易的监管（证券上市制度、证券交易、信息披露） 上市公司收购的监管 经营状况监管） 2、外部监管与内部控制相互促进 3、分业监管向统一监管迈进 4、功能型监管的理念对机构型监管提出挑战 附属资本：未公开储备、重估储备、普通呆帐储备金、 带有资本性质的资本债券、长期次级债券。 一级资本比率=核心资本/风险资产总额≥4% 二级资本比率=附属资