山财大.概率论和数理统计_第4章(new).ppt

第四章 内容提要 一、数学期望（均值） 定义：离散型 X~P(X=xi)=pi, i=1,2,…,n，… 若 ，则E(X) 存在，且 连续型 X~f(x) 若 ，则E(X) 存在，且 二、方差（离散程度） 定义： 若E{[X-EX]2}存在，D(X)=E{[X-EX]2} 计算公式： 性质： D(C)=0, D(CX)=C2D(X), D(X+C)=D(X) D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} X,Y独立时，D(X+Y)=D(X)+D(Y) D(C1X+C2Y)= C12 D(X)+C22D(Y) 性质： E(C)=C, E(CX)=CE(X), E(X+Y)=E(X)+E(Y) E(C1X1+ C2X2+…+ CnXn)=C1E(X1)+C2E(X2)+…+ CnE(Xn) X,Y独立时， E(XY)=E(X)E(Y) 六种常用随机变量的期望与方差 * 三、相关系数的性质 1、|ρXY|≤1，即“相关系数的绝对值小于等于1”。 证明 方差的非负性 |ρXY|≤1 2、 |ρXY|=1的充分必要条件是X与