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关于几支沪市股票的实证分析 洪丽颖 厦门大学数学科学学院，福建厦门（361005 ） E-mail：lyhong32@163.com 摘 要：本文通过对沪市股票（主要是中国联通）的历史数据进行分析和处理，建立GARCH 模型及其拓展模型、一些非线性模型和非参数方法等，以此为准做预测，同时还讨论一月度 股票GE 股票，及各行业分类指数的VAR 模型。由分析结果来看沪市股票的发展和前景。 关键词：GARCH 模型，神经网络，VAR 模型 中图分类号:O212.1 文章标识码：A 1. 引言 从波动结构看股市，这是证券周刊惯用的语言。由于股票的价格变化服从一种复杂的随 机波动，一般是非线性的，因此其波动性（波动率）就成为当今金融领域研究的热门和重点。 波动率在金融时间序列中是一重要的因素，它是金融资产收益率的条件方差，在期权交易、 风险管理中