一类非可测二维扩散非平稳过程的局部最佳状态估计.pdfVIP

2004年3月 西安石油大学学报(白然科学版) Mar-2004 Vol No ScienceEdition) 19 2 rnalofXi’an University(Natural 第19卷第2期 Jou Shiyou 0083—03 5361(2004)02 文章编号：1001 一类非可测二维扩散非平稳过程的局部最佳状态估计 non—-measurabletwo。‘dimensiondiffusion Local stateestimationof nonstationaryprocesses optimal 肖筱南 (西安石油大学理学院，陕西西安710065) 摘要：在概率空间(力，．罗，声)中，研究了信号处理中一类二维扩散非平稳Markov过程(仉，})，0≤￡ ≤丁的不可观测分量只依观测结果丘，5≤f的最佳状态估计问题；探讨了这类随机函数的最佳估计 解的唯一性，得到了用于估计=维扩散非平穗Markov过程不可观测分量最佳状态的最佳非线性 滤波方程，从而达到了解决此类随机信号的检测滤波与最优估计问题． 关键词：随机过程；最佳状态估计；信号处理；概率空间；随机函数；非线性滤波 中图分类号：0221．6文献标识码：A 法‘““． 1 问题的提出 2 一类二维部分可观测随机过程的 随着现代信息科学与智能控制技术的不断发 唯一强解——二维扩散非平稳 展，将会出现大量的随机信号检测滤波与优化估计 Markov过程 问题需要我们去解决o_3]．为了充分挖掘客观现实中 广泛存在的各种复杂信息，更有效地解决关于部分 设概率空间(n，箩，户)上彼此独立的信息流 可观测广义过程随机信号的最佳状态估计与最优滤 波问题，进一步将普通信息空问中的信息决策分析 不取决于W。，w：的随机矢量为(巩，磊)，且有 拓广到价值更高、应用效益更好的广义信息测度空 莎，一d{∞：口。，厶，Wl(s)，Ⅳ：(5)，s≤f}． 间中的全方位动态优化决策分析n。J．本文着重研究 则由d一代数族5一”的连续性定理，致完备的n 了一类二维扩散型信息流Markov过程(只，f。)，0≤t 代数．罗，”是连续的．类似可证，致完备的一一代数萝j ≤T的不可观测分量或依观测结果r，，S≤t的最佳也是连续的． 状态估计问题，探讨了该类过程随机函数最佳估计 设(口，f)一(只，矗)，0≤t≤T，是随机过程，且 解的唯一性，得到了用于估计二维扩散非平稳 dO，=d0…0 Markov过程不可观测分量最佳状态的最佳非线性 以，})dW：(f)， 滤波方程，从而满意地解决了此类随机信号的检测 (1) d基一A(t，只，鼻)df+B(t，玉)dI矿2(f)， 滤波与最优估计问题，为复杂系统的信号滤波与动 吼=巩，h=乳，