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2015-09-07 发布于重庆
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对称alpha稳定分布的最小绝对偏差参数估计.pdf

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知识丛林对称alpha稳定分布的最小绝对偏差参数估计陈高波 (武汉工业学院数理科学系,武汉 ) 430023 摘要: 稳定分布常用来描述具有尖峰厚尾特点的非高斯分布。由于概率密度函数没有显 alpha 式的表达式,参数估计成为alpha稳定分布一个难点。文章在样本特征函数的基础上,探讨了用最小绝对偏差估计对称alpha稳定分布的参数,数值算例表明算法的可行性和有效性。关键词:稳定分布;最小绝对偏差;样本特征函数中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( ) O24 A 1002-6487200810-0162-02 参数进行估计比较困难。对称稳定分布的SS参数估计方 0 引言法,主要有最大似然估计法、样本分位数法、样本特征函数法、分数低阶矩法、极端顺序统计量法以及动态估计法等。本在传统信号处理中,高斯信号模型的应用非常广泛,也文主要讨论在样本特征函数的基础上采用最小绝对偏差取得了非常大的成功。许多情况下,信号的高斯分布假设也来估计的参数 ,,。 ( (LeastAbsoluteDeviation) SS a 是合理的。但是在实际应用中存在大量的非高斯和噪声,其样本特征函数定义为中诸如水声信号、低频大气噪声、生物医学信号以及金融中 n jix * 1 i (t)= *e (2) 的证券收益率等具有显著的尖峰厚尾的特性。高斯模型对这 ni=1 些信号与噪声无能为力,而稳定分布则为这类过程提供了 ! 其中, 是样本容量, … 是样本观测值。 n x,x,,x 1 2 n 有力的理论工具。