第一章 鞅 第二节 鞅的基本概念和性质.docVIP

第二节 鞅的基本概念和性质 定义1-2-1 设为概率空间，为概率空间上的一族随机变量，则称为概率空间上的随机过程。 注1-2-1 由随机过程的定义知，对固定的，为上的随机变量，对固定的，为的函数。以后设或。 定义1-2-2 设为概率空间上的随机过程，如果 （）是 是适应的 （） （）对 则称为的鞅。 如果有 （）对 则称为的上鞅。 如果有 （）对 则称为的下鞅。 注1-2-2 如果是上鞅，则为下鞅。如果既是上鞅又是下鞅，则为鞅。 注1-2-3 由定义1-2-2的条件可知，如果是鞅，则对,都有。事实上，取，则， 于是 所以 。 如果是下鞅，，都有 事实上，取，则 所以 。 同样地，是上鞅，，都有 （习题1-2-1） 例1 设为相互独立的随机变量，且，是维的Borel可测函数，令 并假设，。定义随机变量的序列 为常数） 则是鞅。事实上， 又 因为 所以是可测的，故 又因为和是独立的，与也独立，故 由此知是鞅。 这个例子的直观意思为，设赌徒每局赢的概率为，事件表示第n局赢，表示第n局输，所以 假定是独立的，而赌者在第n局的策略依赖于以前n-1局的战绩，即赌注是的函数，我们记之为 则第n局的盈亏为 这里设初始赌注为，于是我们可知 即，平均地讲，净利的平均值为零。事实上 例2 Doob的鞅过程 设是随机变量序列，X是随机变量，.令， 则是鞅。它 被称为Doob的鞅过程。事实上， = 又 定理1-2-1 设，是鞅（或下鞅），则 （1）是鞅（或下鞅）； （2）是下鞅； （3）是上鞅。 证明：（2）设，则。又，所以，。 习题1-2-2：证明（1）（3）。 定理1-2-2 （1）设是鞅，是定义在上的凸函数。如果对一切，，则是下鞅。 （2）设是下鞅，是定义在上的非降凸函数。如果对一切，，则是下鞅。 （3）设是上鞅，是定义在上的非降凹函数。如果对一切，，则是上鞅。 证明：（2）因为是下鞅，所以 因为非降， 又因为是凸函数， 所以 。 习题1-2-3：证明（1）（3）。 推论1-2-1 设是鞅（或非负下鞅），，且对，可积，则是下鞅。 证明：习题1-2-4 推论1-2-2 如果是下鞅，则也是下鞅。这里，。 证明：习题1-2-5 习题1-2-6 设为独立随机变量序列，，则为鞅序列，这里。 - 2 -