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5年期国债期货交易规则汇总 2013年9月6日 5年期国债期货合约表 合约标的 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债 报价方式 百元净价报价 最小变动价位 0.002元 合约月份 最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） 交易时间 09:15—11:30， 13:00—15:15 最后交易日交易时间 09:15—11:30 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±2% 最低交易保证金 合约价值的% 最后交易日 合约到期月份的第二个星期五 最后交割日 最后交易日后的第三个交易日 交割方式 实物交割 交易代码 TF 上市交易所 中国金融期货交易所 　　中国证监会（证监函［2013］178号）已正式批准中国金融期货交易所上市5年期国债期货合约。现将5年期国债期货合约上市交易有关事项通知如下： 　　一、上市交易时间 　　5年期国债期货合约自2013年9月6日（星期五）起上市交易。 　　二、上市交易合约和挂盘基准价 　　5年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。 　　三、可交割国债和转换因子 　　5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。 　　四、交易保证金和涨跌停板幅度 　　为从严控制上市初期市场风险，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。 　　五、相关费用 　　5年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。 　　5年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。 　　各会员单位要认真做好5年期国债期货合约上市交易的各项准备工作，严格控制市场风险，确保国债期货平稳推出和安全运行。 　　特此通知。 　中国金融期货交易所 二〇一三年九月二日 附件2 中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则 　　 第一章　 总则 　　第一条　为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）5年期国债期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。 　　第二条　交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。 　　第三条　本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。 第二章　 合约 　　第四条　本合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。 　　第五条　本合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。 　　第六条　本合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。净价方式是指以不含自然增长应计利息的价格报价。 　　第七条　本合约的最小变动价位为0.002元，合约交易报价为0.002元的整数倍。 　　第八条　本合约的合约月份为最近的三个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 　　第九条　本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。 　　到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。 　　第十条　本合约的交易代码为TF。 第三章　 交易业务 　　第十一条　本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。 　　第十二条　本合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为200手。 　　第十三条　本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。 　　集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。 　　连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30。 第四章　 结算业务 　　第十四条　本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后三位。 　　第十五条　本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下： 　　当日盈亏=｛∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）