第8章多元回归分析：推断问题.pptVIP

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2015-09-12 发布于广东
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第8章多元回归分析：推断问题.ppt

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第8章多元回归分析：推断问题

怎样比较无约束和受约束的两个最小二乘回归呢？可通过F检验达到。令： =无约束回归(8.7.2)的RSS =受约束回归（8.7.7）的RSS m = 线性约束个数 k = 无约束回归中的参数个数 n = 观测次数于是，注意：和分别得自(8.7.2)无约束和(8.7.7)受约束回归的R2 值。（8.7.10）表8.8 墨西哥的真实GDP、就业和真实固定资本年份 GDP 就业固定资本 1955 114043 8310 182113 1956 120410 8529 193749 1957 129187 8738 205192 1958 134705 8952 215130 1959 139960 9171 225021 1960 150511 9569 237026 1961 157897 9527 248897 1962 165286 9662 260661 1963 178491 10334 275466 1964 199457 10981 295378 1965 212323 11746 315715 1966 226977 11521 337642 1967 241194 11540 363599 1968 260881 12066 391847 1969 277498 12297 422382 1970 296530 12955 455049 1971 306712 13338 484677 1972 329030 13738 520553 1973 354057 15924 561531 1974 374977 14154 609825 例8.3 1955-1974年墨西哥经济的Cobb-Douglas生产函数 Dependent Variable: LNGDP Method: Least Squares Date: 02/21/12 Time: 16:22 Sample: 1955 1974 Included observations: 20 　　 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.65242 0.606198 -2.72587 0.0144 LNEMPLOYMENT 0.339732 0.185692 1.829548 0.0849 LNCAPITAL 0.845997 0.093352 9.062488 0 R-squared 0.99508 Mean dependent var 12.22605 Adjusted R-squared 0.994501 S.D. dependent var 0.381497 S.E. of regression 0.028289 Akaike info criterion -4.15522 Sum squared resid 0.013604 Schwarz criterion -4.00586 Log likelihood 44.55221 Hannan-Quinn criter. -4.12606 F-statistic 1719.231 Durbin-Watson stat 0.425667 Prob(F-statistic) 0 　　　如上表所见，产出/劳动的弹性约为0.34，而产出/资本的弹性约为0.85。两个系数相加则得到1.19，表明考察期内墨西哥正经历着规模报酬递增的阶段。是否显著异于1？先看规模报酬不变的约束，给出如下回归： Dependent Variable: LNGDPEMPT Method: Least Squares Date: 02/21/12 Time: 16:33 Sample: 1955 1974 Included observations: 20 　　 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.49472 0.121816 -4.06118 0.0007 LNCAPITALEMPT 1.015301 0.036124 28.10564 0 R-squared 0.977721 Mean dependent var 2.92368 Adjusted R-squared 0.976483 S.D. dependent var 0.1982 S.E. of r