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四、操作风险和综合风险管理，以及法律风险与道德风险 1．技术风险的操作成本 (1)描述技术创新的两大风险 (2)定义规模经济，并解释其为何存在 (3)描述并讨论银行业的平均成本曲线的形状 (4)解释范围经济 (5)讨论规模经济和范围经济是否足以解释各个银行的成本不同 (6)解释日间透支风险如何产生 2．VaR方法在操作风险中的扩展 (1)比较度量操作风险的自上而下的方法和自下而上的方法 (2)列出并描述用自上而下模型来度量操作风险的例子 (3)列出并描述用自下而上模型来度量操作风险的例子 (4)列出并描述企业可以用来对冲灾难性操作损失的方法 (5)描述灾难期权和灾难债券的特征 (6)讨论操作风险对冲的局限性 3．案例研究 (1)识别并讨论导致Metallgesellschaft金融危机的因素 (2)解释成堆滚动对冲（stack－and－roll）策略，并识别对于Metallgesellschaft采用这种策略是无效的 (3)识别并讨论导致Sumitomo巨大损失的因素，并描述本可以用来阻止这些损失的方法 (4)识别并讨论导致LTCM破产的因素 (5)识别并讨论导致Barings破产的因素 (6)识别本可以阻止Barings破产的风险管理方法 4．A回测检验VAR的方法 (1)描述回测检验计算VaR的模型的目的 (2)描述如何通过考查失败率来检验VaR模型 (3)解释Basel Rules所要求的回测检验 (4)解释回测检验如何检验VaR模型，当考虑到当前的条件时 (5)区别验证VaR模型的参数方法和非参数方法 4．B“风险管理指引和缺陷” (1)列出并描述改进风险管理实务的三个文件 (2)列出G－30建议的24个优越的操作（best practices）中的五个 (3)解释英格兰银行关于巴林银行的报告中所描述的声誉风险 (4)列出并讨论CRMPG关于LTCM的报告中的五个推荐 (5)讨论VaR的六个局限 (6)解释交易者在风险管理系统中博弈的风险 (7)讨论利用相同的风险管理模型组合优化模型的风险 5．A“什么是操作风险” (1)定义Hoffman的五类操作风险 (2)将活动和事件划分为Hoffman的五类操作风中的一类 (3)将活动和事件划分为Hoffman的四维商业过程风险中的一维 (4)引述ITWGOR关于操作风险和流泪操作风险损失的定义 (5)引述Basel Committee关于操作风险的定义 5．B“风险评估策略” (1)识别操作风险管理的三个目标 (2)识别并描述风险评估的两个纬度 (3)描述自上而下和自下而上的定性的风险评估方法，并列举其分别的用途 (4)讨论LTCM的破产如何影响定性风险评估方法有效性的辩论 (5)解释CSA 5．C风险指标和记分卡：操作风险监控的基础 (1)讨论风险指标的三个类别 (2)定义并列举内在风险指标、控制风险指标、成分风险指标和模型风险指标 (3)识别风险指标的两个重要的属性 (4)解释对风险指标回测检验的重要性 (5)讨论成功实施风险指标系统的三个要求 5．D“操作风险分析和管理：Practical Bulding Blocks” (1)列出操作风险成本（COOR）的四个构成部分 (2)计算COOR (3)讨论COOR作为操作风险度量方式的优势和劣势 (4)描述并讨论一下操作风险度量方法的优势和劣势：a．财务报表模型；b．损失情景模型；c．趋势分析；d．期望损失模型；e．损失分布和统计/精算模型；f．风险指标和因子模型 (5)描述风险映射方法的实施和使用 (6)描述操作风险的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法 5．E“经济风险资本模型” (1)区别经济资本模型和监管资本模型 (2)识别来自经济资本和业绩度量模型的操作风险管理的两个益处 (3)讨论自下而上的资本分配方法和自上而下的资本分配方法的优缺点 (4)描述操作风险RAROC模型的基本构成部分 (5)讨论操作风险RAROC的三个关键目标 (6)识别并讨论记分卡资本分配模型的三个构成要素 (7)识别资本分配模型中的“零和博弈”如何没有成功激励管理者有效管理操作风险