止损准备金在终身寿险中的应用.pdf

垫塑型Q：!? ScienceandTechnoIogyInnOvationHeraId 财经论坛 止损准备金在终身寿险中的应用 张鸿雁 沈照明 (中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙 410075) 摘要：本文在介绍止损保膏的基硪上，讨论了离散情况下终身寿险的纯保夤准备金公式，把其中的纯保费替换为相应的止损净保费，得 到了止损准备金的计算公式。结合数值计算实例，对止损准备金和相应的炖保膏准备金进行了对比分析。止损准备金相对大一些，但是 随着时同的推移，它们的差额逐渐减少。 关键词：白留额t止损保费；纯保膏准备全·止损准备金 ， 中图分类号：D927 一 文献标识码：A 文章编号：1674一098x(2008)04(c)一0149一02 1引言 得到止损准备金的计算公式： 由于每个个体理赔相互独立且服从 保险公司考虑到未来的可能索赔，要 泊松分布，总保单数为10500个，故分布参 把全部保费或者初始资本一部分留下来 。l=彳m—lEp)一∑[1一F@弼l吱¨ ．作为准备金。预期未来索赔与保费期 ＼ ltO ／ 望相等，得出纯保费准备金，为了将来能完 ∑[1一F@弼为∑[1一，(后)]，止损准备金为 全防范可能的风险，防止由于突发事件而 导致的准备金的不足问题，就要考虑止损 ：彳，¨一f层p)一窆[1一，@)]1生争(5) ＼ t神 ／ ¨ 准备金，在这里就讨论这两种准备金，比较 ． 、 #嚣o ／ 其异同，由于止损准备金要防止可能出现 的突发事件而导致的风险，而使得其准备 4终身寿险的实例分析 (1-A。瞅)一150 金数额在开始阶段要比初始准备金要高好 考虑如下实例：某保险公司面向4O岁 多，但是随着保险临近结束，保险合同的风 投保人，卖出保险金额为10000元，20000元， 表2泊松分布参数 险都会很大，所以它们两个的差额也逐渐 30000元，100000元的保单分别为5000份， 40+k 减少。 3000份，2000份和500份。设每个个体的理 赔相互独立服从泊松分布，理赔发生的概 qk 九 ∑∽O)] (年 枷 2止损保费 率为q。k=1，2……．10，该保险公司打算设龄) (死亡概 (万) 定义1 如果发生的损失为S(我们假 置一个自留额为20000元，对于高于这个限 率) 额的的投保，该公司从另外一个保险公司 S≥O设)理赔支付为：