随机过程_Matlab.pdf

前言 随机模拟 若想检验数学模型是否反映客观现实，最自然的方法是比较由模型计算的理论概率和由客观试 验得到的经验频率。不幸的是，这两件事都往往是费时的、昂贵的、困难的，甚至是不可能的。此 时，计算机模拟在这两方面都可以派上用场：提供理论概率的数值估计与接近现实试验的模拟。 模拟的第一步自然是在计算机程序的算法中如何产生随机性。程序语言，甚至计算器，都提供 了“随机”生成[0，1]区间内连续数的方法。这些数被称为伪随机数，因为每次运行程序常常生成 相同的“随机数”。尽管如此，对于多数的具体问题这样的随机数已经够用。我们将假定计算机已 经能够生成[0，1]上的均匀随机数。也假定这些数是独立同分布的，尽管它们常常是周期的、相关 的、……。 。。。。。。。。。。。 本讲义的安排如下，第一章是Matlab简介，从实践动手角度了解并熟悉Matlab环境、命令，这 将方便于Matlab的初学者。第二章是简单随机变量的模拟。只是给了常用的Matlab模拟语句，没有 堆砌同一种变量的多种模拟方法。对于没有列举的随机变量的模拟，以及有特殊需求的读者应该由 这些方法得到启发，或者参考更详细的其他文献资料。第三章是简单随机过程的模拟。主要是简单 独立增量过程的模拟，多维的推广是直接的。第四章是Markov过程的模拟。包括服务系统，生灭过 程、简单分支过程等。第五章包括这些模拟的应用，计算概率、估计积分、模拟现实、误差估计， 以及减小方差技术。第六章给读者提供了一些经典的模拟问题，通过这些问题的时机模拟将会更加 牢固地掌握实际模拟的步骤。平稳过程的模拟、以及利用平稳过程来预测的内容并没有包含在本讲 义之内，但这丝毫不影响该内容的重要性，这也是将会增补进来的主要内容之一。希望读者碰到类 似的问题时能够查阅相关资料解决之。 各章的内容包括了模拟的基本思路和Matlab代码。源程序包展示了对各种随机过程与随机机制 的有效模拟和可视化的基本技术。试图强调matlab自然处理矩阵和向量的方法。目标是为涉及应用 随机模拟的读者在准备自己的程序代码时找到灵感和想法。建议读者在了解了模拟的基本方法之后 就着手解决自己感兴趣的实际问题。对实际具体问题的解决有助于更深刻理解模拟的思想、也会在 具体应用中拓展现有的模拟方法。 第一章 Matlab 简介 若你想在计算机上运行Matlab ，点击：开始/程序/MATLAB 6.5 ，这样将会出现有三个窗口的交 互界面。如果你是初学者，可以先浏览一下Matlab 的指导材料，点击：Help/ MATLAB Help,打开窗 口左边的“MATLAB ”一节即可看到相关的内容。 就自己而言，我学习Matlab更喜欢的方式是：输入并运行一些命令、观察出现的结果，然后查 阅想了解的帮助文件。这也正是本节的方法。在“command window ”窗口中显示有提示符“ ”, 在提示符后输入下面的命令，按回车键即可运行并显示相应的结果。当然，不要输入行号、也不必 输入后面的注释。 在这个部分讨论的Matlab 文件有: rando.m，vrando.m，show.m。 一、Matlab 初步 1：2*9 Matlab当作计算器用。 2 ：sin(1) Matlab仅显示四位小数，但保存的更多！ 3 ：format long 显示更多位小数。 4 ：sin(1) 5