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第一章 自适应滤波引言
•线性滤波
•最优滤波
• 自适应滤波
• 自适应滤波应用举例
•维纳滤波
•卡尔曼滤波
2014年9月24 日8时9分 1 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适
应滤波及其应用
2014年9月24 日8时9分 2 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适应滤波及其应用
1. 滤波器(Filter)的概念
一个器件或系统(硬件系统或软件系统),它对混有噪
音的数据序列过滤(Filtering)或估计(Estimating),达到
提取(Extract)有用信息的目的.
Estimator
= Message signal + Noise
Estimated Message signal
通信示例
2014年9月24 日8时9分 3 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适应滤波及其应用
系统状态参数估计示例
2014年9月24 日8时9分 4 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适应滤波及其应用
滤波器的三种基本的信号处理模式
滤波 使用=t 的数据 = t 时刻有用信息( 因果)
平滑 使用=t’和 t’的数据 = t’时刻有用信息(非因果)
预测 使用 =t 的数据 = t +τ(τ 0) 时刻有用信息( 因果)
2014年9月24 日8时9分 5 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适应滤波及其应用
2. 线性滤波(Linear Filtering)
指滤波器的输出（被滤波,平滑,预测的输出量）是其
输入数据的线性加权.
注意:与线性系统定义的区别
3. 最优线性滤波(Optimum Linear Filtering)
指在已知输入信号的某些统计特性的条件下,线性滤波
的结果是有用信息(被估计量,需提取的量)按某一准则的最
优估计.
准则:最小均方误差(Minimum Mean Square Error,MMSE)
维纳滤波(Weiner Filtering),卡尔曼滤波(Kalman Filtering)
信号平稳,已知统计特性 信号非平稳,已知状态和观察方程
(先验知识) (先验知识)
2014年9月24 日8时9分 6 MMVCLAB
1.1 线性滤波 最优滤波 自适应滤波及其应用
4. 自适应滤波( 自适应线性滤波 Adaptive Linear Filtering)
维纳滤波和卡尔曼滤波在实际应用中的困难:难以获得
有关输入信号的先验知识;或者由于信号的统计特性是
随时间变化的,而难以获得有关输入信号的先验知识.
一种解决途径:1)在获取大量输入数据后,估计统计特
性;2)根据估计结果,设计最优滤波器,并进而进行最优
滤波. 资源消耗大，非
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