面板数据模型的应用现状与发展趋势.pdfVIP

理 论 新 探 面板数据模型的应用现状与发展趋势 1 2 1 胡 健 ，张凡勇 ，李 萍 （ 西安财经学院，西安 ； 西安石油大学 经济管理学院，西安 ） 1. 710100 2. 710065 摘 要：面板数据模型的应用研究是当前学术界的一个热点。 文章针对国内学术界的研究现状， 讨论了当前面板数据模型应用中的问题，指出了面板数据模型的改进取向。 关键词：面板数据；模型设定；固定效应模型；随机效应模型 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） F224 A 1002－6487 2010 17－0021-04 0 引言 1 面板数据模型的应用 由于时间序列（或截面）数据的经济计量分析在检验经 1.1 面板数据模型的国际应用概述 济理论、寻找经济规律和预测经济趋势方面逐渐显示出不足 自1966 年贝尔斯特拉（Balestra ）和纳洛夫（Nerlove ）发表 之处， 基于面板数据的计量经济模型逐渐受到了人们的关 一篇研究会议论文以来，面板数据模型的应用得到了快速的 注。 发展。 早期主要集中于经典线性模型的研究， 以豪斯曼 面板数据(Panel Data)是指同时融合时间和个体两个维 （Hausman ）检验来判断是选用固定效应模型还是随机效应模 度的数据结构，用来描述一个总体中给定样本在一段时间的 型，主要应用在微观层面。 随着研究的不断深入，特别是在上 情况，并对样本中每一个样本单位进行多重观察。 这种多重 个世纪 年代之后， 学者们开始主要到面板数据中的不稳 90 观察既包括对样本单位在某一时期（时点）上多个特性进行 定情况，面板数据单位根检验、面板数据协整检验以及非线 观察，也包括对该样本单位的这些特性在一段时间的连续观 性面板数据模型开始逐渐成为学者们关注的热点问题，相关 察，得到数据集称为面板数据。 的应用也从微观层面转向宏观层面。 从国际学术界来看，关 因为能够提供更多的信息， 克服时间序列分析受序列 于面板数据模型的应用主要集中于以下几个方面： 自相关等的困扰， 更好地识别和度量单纯的时间序列和截 （1）动态面板数据模型，主要是基于工具变量法和系统 面数据所不能发现的影响因素，反映经济变量的动态调整， 广义矩估计法的估计，一般认为系统广义矩估计更有效。 代 面板数据的理论和应用研究受到了统计学和经济计量学界 表性的应用文献如 Bond 等人对索洛增长模型的动态面板数 的青睐。 特别是 1990 年以来，大量关于面板数据的分析方 据分析（ ， ）。 Bond S.R., Hoeffeler A and Temple J. 2001 法及其应用研究文章不断出现， 面板数据的理论以及应用 （2 ）面板单位根检验，主要是检验宏观面板数据的稳定 研究逐渐成熟，据不完全统计，已有数千篇关于面板数据的 性，包括