应用计量经济学3-平行数据(Panel Data)模型 厦门大学王艺明老师短学期讲授应用计量经济学的课件.pdfVIP

平行数据（Panel Data ）模型 厦门大学财政系 王艺明 平行数据（Panel Data ） § 平行数据是指对不同时刻的横截面个体作连续观 测所得到的多维数据。由于这类数据有着独特的 优点，使平行数据模型目前已在计量经济学、社 会学等领域有着较为广泛的应用。 § 平行数据在EViews 中被称为时序与横截面混合数 据（pooled time series and cross-section data ）。 行数据模型是一类利用 行数量分析 变量间相互关系并预测其变化趋势的计量经济模 型。模型能够同时反映研究对象在时间和横截面 单元两个方向上的变化规律及不同时间、不同单 元的特性。 Panel Data模型的基本设定 § 平行数据模型的基本假设：参数齐性假设，即被解释变量 y 由某一参数的概率分布函数P(y| θ)。 § 假定时间序列参数齐性，及参数值不随时间的不同而变 化，则平行数据模型可表示为： § y = α+ βx + ε i=1, ,N; t=1, ,T it i