申银万国-2015年秋季金融工程报告之三：股票配对交易研究-120917.pdfVIP

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2015-09-20 发布于江西
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申银万国-2015年秋季金融工程报告之三：股票配对交易研究-120917.pdf

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——2012年秋季金融工程报告之三 22    2.5 元 50 8 元 2 45 7 1.5 40 6 1 35 5 0.5 30 4 25 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / / / / / / 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 20 2 -0.5/ / / / / / 1 1 1 / / / 1 1 1 1 1 1 / / / 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / -1 4 6 8 0 2 2 / / / 1 1 / 1 1 1 / / 2 -1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 价差序列招商银行（左轴）交通银行（右轴）资料来源：申万研究资料来源：申万研究 33 