安徽大学2013—2014学年第二学期《应用随机过程》A卷及其参考答案.pdfVIP

安徽大学2013—2014 学年第二学期 《应用随机过程 》考试试卷（A 卷） （闭卷 时间120 分钟） 院/系 年级 __专业 姓名 学号 题 号 一 二 三 四 总分 得 分 一、填空题（每小题4 分，共16 分） 得分 1、设 是概率空间 ,F ,P 上的一个随机变量，且 存在， 是 的 X   EX C F 子 －域，定义 如下：（1）____________________________ ；  E X C  （2 ） ___________________________________________________ ； 2、设 N t ,t  0 是强度为 的Poisson 过程，则N t 具有________ 、        ________增量，且 ， 充分小，有：P N t h N t 0 ＝ t 0 h 0       ________ ，P N t h N t 1 ＝_____________ ；       3、设 W t , t  0 为一维标准Brown 运动，则t 0 ，W t ～_______ ，       且与Brown 运动有关的三个随机过程_______________ 、_________ ___________ 、___________________________都是鞅（过程）； 4、倒向随机微分方程（BSDE ）典型的数学结构为_______________ ______________________________ ，其处理问题的实质在于________ __________________________________________________________ 。 二、证明分析题（共10 分，选做一题） 得分 （1）设 是定义于概率空间 ,F ,P 上的非负随机变量，并且具有指 X   P X x 1ex  数分布，即： ， ，其中 是正常数。设 是另一   x 0     X 个正常数，定义：Z e   ，由下式定义：P A ZdP ，A F ；    A P  1 P X  x （i ）证明： ；（ii ）在概率测度 下计算的分布