蒙特卡罗模拟方法课件[77P][3.38MB].pdfVIP

蒙特卡罗模拟方法 报 告 人 ：杨林 吴颖 科 目 ：项目风险管理 任课教师 ：尹志军 蒙特卡罗模拟方法  一、蒙特卡罗方法概述  二、蒙特卡罗方法模型  三、蒙特卡罗方法的优缺点及其适用范围  四、相关案例分析及软件操作  五、问题及相关答案 Monte Carlo方法的发展历史  早在17世纪，人们就知道用事件发生的 “频率”来决定事件的“概率”。从方法 特征的角度来说可以一直追溯到18世纪后 半叶的蒲丰（Buffon）随机投针试验，即 著名的蒲丰问题。 1707-1788  1777年，古稀之年的蒲丰在家中请来 好些客人玩投针游戏（针长是线距之半）， 他事先没有给客人讲与π有关的事。客人 们虽然不知道主人的用意，但是都参加了 游戏。他们共投针2212次，其中704次相交。 蒲丰说，2212/704=3.142，这就是π值。 这着实让人们惊喜不已。 例．蒲丰氏问题  设针投到地面上的位置 可以用一组参数（x,θ）来描 述，x为针中心的坐标，θ为针 与平行线的夹角，如图所示。  任意投针，就是意味着x 与θ都是任意取的，但x 的范围 限于［0，a］，夹角θ的范围 限于［0，π］。在此情况下， 针与平行线相交的数学条件是 针在平行线间的位置 x  l sin 1, 当x  l sin  s(x ,)  0, 其他  1 N s s(x , ) N i i N i 1 P s(x ,)f 1(x)f 2 ()dxd  d l sin dx 2l 0  0 a a 2l 2l   aP as N  一些人进行了实验，其结果列于下表 ： 实验者 年份 投计次数 π的实验值 沃尔弗(Wolf) 1850 5000 3.1596 斯密思(Smith) 1855 3204 3.1553 福克斯(Fox) 1894 1120 3.1419 拉查里尼 1901 3408 3.1415929 (La