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基于负数阶矩的正值Alpha稳定分布的参数估计.pdf
第41卷第6期 西 安 交通 大 学 学 报 v01．41N06
7
OFXIAN UNIVERSITYJun．2007
2007年6月 JOURNALJIAOTONG
基于负数阶矩的正值Alpha稳定分布的参数估计
孙增国，韩崇昭
(西安交通大学电子与信息工程学院，710049，西安)
摘要：为了精确估计正值alpha稳定(PAS)分布的参数，基于负数阶矩理论，提出了比值估计、对
数矩估计和迭代对数矩估计3种参数估计方法．比值估计直接利用特定阶次的负数阶矩的比值来
估计未知参数，对数矩估计利用PAS分布的对数变换及其负数阶矩的Taylor展式从而获得解析
的估计形式，迭代对数矩估计通过样本分段迭代估计未知参数．与传统的估计方法相比，所提出的
Carlo仿
3种估计方法可以获得更高的估计精度，并且对数矩估计具有较低的计算复杂度．Monte
真实验表明，当独立运行次数为100、样本总数为5000时，比值估计的估计精度可以达到99．8％，
对数矩估计的估计精度可以达到99．95％，迭代对数矩估计的估计精度可以达到99．94％．
Carlo仿真；对数矩估计；迭代对数矩估计
关键词：负数阶矩；正值alpha稳定分布；Monte
Estimation
Positive DistributedParameter
Alpha-Stable
Basedon Moments
Negative-Order
Sun
Zengguo，HanChongzhao
(SchoolofElectronicsandInformation 710049，China)
Engineering，Xi’anJiaotongUniversity，Xi’an
to the
order estimate
Abstract：Inaccurately positive parameters，
three of estimate momentanditerative
kinds
parametermethods，namelyratio，logarithmic loga—
rithmicmomentestimateare basedon moments．Ratioofthe
proposed negative-order negative-
ordermomentsis usedfortheratioestimation，andthe transformationof
directly logarithmic
and momentareusedtoobtainan
PASdistribution seriesofthe
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