随机过程复习课及考试要求.docVIP

考试要求： 第一章：随机过程及其分类 了解随机过程和有限维分布函数族的概念，掌握随机过程的维分布函数、分布密度的概念。 理解随机过程的均值函数、协方差函数和相关函数的概念，掌握它们的主要性质，并会对给定的简单过程和常用的重要过程计算这些数字特征。 了解随机过程的分类方式及分类。 了解两个随机过程的联合分布的概念。会计算联合随机过程的互协方差函数和互相关函数。 第二章：Markov过程 理解马氏链及其转移概率的定义和性质。理解齐次性的概念。了解独立增量过程与马氏过程的关系。 掌握C-K方程，并能利用C-K方程计算转移概率。 了解状态的常返性、遍历性的概念。掌握遍历性的主要定理的条件和结论。能对简单齐次马氏链的状态进行分类。 掌握马氏链的极限性质，掌握平稳分布的概念，能对简单的齐次马氏链找平稳分布。 掌握纯不连续马氏过程转移概率的概念，掌握转移率矩阵（矩阵）的定义和求法。 掌握前进方程、后退方程及福克－普朗克方程，会利用此方程求过程的均值函数。 理解生灭过程的定义，并能写出生灭过程的矩阵。 第三章：Poission过程 掌握独立增量过程、正交过程及计数过程的定义。 掌握Poission过程的定义及一维分布，会求此过程的数字特征。 掌握Poission过程与指数分布之间的关系。 第四章：二阶矩过程、平稳过程和随机分析 掌握二阶矩过程、严平稳过程及宽平稳过程的定义及关系。 了解均方极限、均