华夏现金增利证券投资基金年第季度报告.docVIP

华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 华夏现金增利货币 003003 交易代码 003003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月7日 11,262,504,423.84份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。 本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元 报告期2011年7月1日2011年9月30日1.本期已实现收益 104,084,573.09 2.本期利润 104,084,573.09 3.期末基金资产净值 11,262,504,423.84 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去三个月0.7475% 0.0030% 0.3756% 0.0000% 0.3719% 0.0030% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏现金增利证券投资基金 （2004年4月7日2011年9月30日 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的基金经理 2008-01-18 - 8年 清华大学工商管理学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较华夏现金增利货币基金与中信现金优势货币基金投资风格相似。报告期内，华夏现金增利货币基金净值收益率为0.7475%，中信现金优势货币基金净值收益率为0.8107%，二者的投资业绩无明显差异。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期净值收